Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,35 % -2,78 % -4,21 % -11,64 % -10,97 % -5,72 % -13,88 % - -
Categoria 0,08 % -0,18 % -1,30 % -3,14 % -6,75 % -6,04 % -0,48 % 1,14 % -7,39 % 1,22 %
Delta -0,34 % -0,17 % -1,48 % -1,07 % -4,89 % -4,93 % -5,24 % -15,02 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,38 % -2,02 % -5,49 % -8,99 % -8,46 % -1,84 % 2,69 % -1,29 % 16,19 %
Delta -0,05 % 0,03 % -0,75 % 1,28 % -2,65 % -2,51 % -3,88 % -16,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,32 % -4,36 % - - - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,97 % 1,30 % -1,95 % 10,16 % 1,04 % -5,04 %
Delta -3,13 % -3,42 % - - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -4,53 % -7,95 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,31 % -4,73 % -
Categoria -0,76 % 0,36 % -1,48 %
Delta -5,55 % -5,08 % -
Benchmark* -2,25 % 1,18 % -0,19 %
Delta -4,06 % -5,91 % -
Rischio
Volatilità 8,08 % 7,05 % -
Volatilità Categoria 6,73 % 5,92 % 5,91 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 7,92 % 7,69 %
Max drawdown -11,83 % -16,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,00 % 5,73 % -
Sortino -1,32 -1,32 -
VAR 95 -1,72 % -1,56 % -
VAR 99 -3,93 % -3,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,15 -1,07 -
TEV 4,97 % 5,41 % -
Information ratio (IR) -0,82 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,68 0,52 -
Down Capture Ratio 0,88 0,79 -
Indice Omega 0,65 0,68 -
Reattività
Beta 0,73 0,66 -
72,46 55,51 -
Beta bull 0,77 0,73 -
Beta bear 0,66 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,40 -
Kurtosis 1,86 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index