Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,38 % -2,25 % -3,26 % -9,47 % -12,88 % -6,82 % -10,22 % - -
Categoria 0,21 % 0,01 % 0,62 % 1,21 % -3,58 % -3,16 % 1,74 % 11,54 % 3,68 % 8,45 %
Delta 0,14 % -0,39 % -2,87 % -4,47 % -5,89 % -9,72 % -8,57 % -21,76 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,06 % 0,80 % 1,23 % -3,38 % -4,02 % 2,90 % 16,58 % 9,50 % 22,57 %
Delta 0,06 % -0,44 % -3,05 % -4,50 % -6,09 % -8,86 % -9,72 % -26,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,27 % -1,19 % - - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -1,24 % -7,28 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -5,48 % -9,90 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,47 % -2,77 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta -8,87 % -6,53 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -9,86 % -8,67 % -
Rischio
Volatilità 10,01 % 7,98 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -12,52 % -12,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,96 % 6,64 % -
Sortino -1,16 -0,84 -
VAR 95 -2,77 % -1,88 % -
VAR 99 -5,06 % -4,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,04 -0,70 -
TEV 4,76 % 4,89 % -
Information ratio (IR) -2,07 -1,77 -
Up Capture Ratio 0,71 0,69 -
Down Capture Ratio 1,20 1,12 -
Indice Omega 0,67 0,76 -
Reattività
Beta 1,12 0,93 -
78,24 62,81 -
Beta bull 1,49 0,86 -
Beta bear 1,21 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,15 -
Kurtosis 3,10 3,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index