Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,92 % 0,55 % 5,56 % 1,88 % 1,88 % 3,18 % 98,40 % - -
Categoria -0,66 % 1,55 % -0,78 % 2,51 % -0,24 % -0,24 % 5,24 % 33,94 % 42,71 % 55,13 %
Delta 0,27 % -0,63 % 1,33 % 3,05 % 2,12 % 2,12 % -2,06 % 64,45 % - -
Benchmark* -0,24 % 2,04 % -0,35 % 2,02 % -1,06 % -1,06 % 4,26 % 36,47 % 46,43 % 61,58 %
Delta -0,15 % -1,12 % 0,90 % 3,54 % 2,93 % 2,93 % -1,08 % 61,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,23 % 39,88 % - - - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta 13,04 % 25,49 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 12,04 % 23,74 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,47 % 25,05 % -
Categoria 7,94 % 8,57 % 7,41 %
Delta 0,53 % 16,47 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 2,08 % 15,84 % -
Rischio
Volatilità 20,07 % 17,36 % -
Volatilità Categoria 17,38 % 15,49 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -17,66 % -17,66 % -
Tempo di recupero 315 j 315 j -
DSR 14,69 % 11,64 % -
Sortino 0,36 1,92 -
VAR 95 -5,22 % -3,31 % -
VAR 99 -9,46 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 1,28 -
TEV 12,26 % 11,86 % -
Information ratio (IR) 0,17 1,34 -
Up Capture Ratio 0,73 0,88 -
Down Capture Ratio 0,65 0,56 -
Indice Omega 1,14 1,54 -
Reattività
Beta 0,82 0,77 -
65,96 58,77 -
Beta bull 1,01 0,74 -
Beta bear 0,97 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,63 -
Kurtosis 2,26 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR