Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % 4,71 % 6,97 % 14,58 % 10,98 % 8,21 % 9,84 % 99,14 % - -
Categoria 1,22 % 4,50 % 3,89 % 8,78 % 2,71 % 2,74 % 6,04 % 28,33 % 46,94 % 60,15 %
Delta -0,22 % 0,20 % 3,07 % 5,80 % 8,27 % 5,47 % 3,80 % 70,81 % - -
Benchmark* 1,38 % 5,10 % 4,23 % 8,40 % 1,90 % 1,42 % 3,53 % 29,41 % 49,58 % 66,71 %
Delta -0,38 % -0,39 % 2,74 % 6,18 % 9,07 % 6,79 % 6,30 % 69,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,23 % 39,88 % - - - - - -
Categoria 14,00 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta 13,23 % 25,36 % - - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 12,04 % 23,74 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,39 % 24,99 % -
Categoria 5,66 % 10,17 % 7,34 %
Delta -1,27 % 14,82 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 0,23 % 14,44 % -
Rischio
Volatilità 19,85 % 17,34 % -
Volatilità Categoria 17,45 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -17,66 % -17,66 % -
Tempo di recupero 315 j 315 j -
DSR 14,71 % 11,62 % -
Sortino 0,10 1,91 -
VAR 95 -5,22 % -3,31 % -
VAR 99 -9,46 % -6,88 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 1,28 -
TEV 12,26 % 11,65 % -
Information ratio (IR) 0,02 1,24 -
Up Capture Ratio 0,69 0,89 -
Down Capture Ratio 0,65 0,56 -
Indice Omega 1,06 1,57 -
Reattività
Beta 0,81 0,78 -
65,62 59,45 -
Beta bull 1,02 0,74 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,65 -
Kurtosis 2,40 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR