Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 2,71 % 8,70 % 12,85 % 11,68 % 11,29 % 34,90 % 2,91 % - -
Categoria 0,99 % 1,77 % 6,78 % 11,55 % 6,66 % 5,76 % 25,85 % -10,77 % -11,31 % 19,37 %
Delta 0,05 % 0,94 % 1,92 % 1,30 % 5,02 % 5,53 % 9,06 % 13,68 % - -
Benchmark* 0,97 % 2,47 % 8,19 % 12,33 % 13,41 % 12,68 % 38,31 % 9,96 % -5,22 % 22,11 %
Delta 0,07 % 0,24 % 0,51 % 0,51 % -1,73 % -1,38 % -3,41 % -7,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,05 % -16,67 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,32 % 1,53 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,97 % -2,39 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,90 % -3,44 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta 6,16 % 3,32 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -3,45 % -2,48 % -
Rischio
Volatilità 30,75 % 27,36 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,17 % -38,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,68 % 17,91 % -
Sortino 0,90 -0,35 -
VAR 95 -4,84 % -5,08 % -
VAR 99 -10,80 % -10,36 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,23 -
TEV 3,56 % 4,16 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,60 -
Up Capture Ratio 1,01 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 1,32 0,97 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,68 97,70 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness 1,22 0,83 -
Kurtosis 5,19 3,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR