Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 3,87 % 7,03 % 12,88 % 14,10 % 11,12 % 32,55 % 2,50 % - -
Categoria 0,29 % 2,21 % 5,91 % 11,23 % 7,13 % 5,37 % 24,48 % -10,76 % -10,98 % 18,31 %
Delta 0,15 % 1,66 % 1,12 % 1,65 % 6,97 % 5,75 % 8,07 % 13,26 % - -
Benchmark* 0,16 % 3,70 % 6,74 % 12,81 % 15,36 % 12,48 % 35,91 % 9,54 % -5,22 % 22,18 %
Delta 0,27 % 0,17 % 0,29 % 0,08 % -1,26 % -1,36 % -3,36 % -7,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,92 % -17,11 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 7,11 % 1,09 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,10 % -2,82 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,37 % -3,19 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 6,46 % 3,52 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -2,99 % -2,23 % -
Rischio
Volatilità 30,21 % 27,39 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -20,31 % -38,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,11 % 18,03 % -
Sortino 0,96 -0,33 -
VAR 95 -4,82 % -5,68 % -
VAR 99 -10,44 % -10,44 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 -0,22 -
TEV 3,28 % 4,37 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,32 0,97 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,82 97,46 -
Beta bull 0,99 0,98 -
Beta bear 0,96 0,96 -
Asimmetria
Skewness 1,29 0,79 -
Kurtosis 5,31 3,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR