Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 2,82 % 14,61 % 19,20 % 8,74 % 13,37 % -0,32 % - - -
Categoria -0,13 % 0,82 % 8,74 % 14,07 % 4,06 % 9,30 % -4,70 % -32,30 % -4,27 % 38,87 %
Delta 0,08 % 2,00 % 5,88 % 5,13 % 4,69 % 4,06 % 4,38 % - - -
Benchmark* 0,12 % 3,06 % 15,01 % 22,01 % 9,24 % 15,04 % 3,02 % -28,36 % -9,36 % 45,15 %
Delta -0,17 % -0,24 % -0,40 % -2,82 % -0,49 % -1,67 % -3,34 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -17,11 % - - - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta 1,54 % - - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -2,82 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,13 % - -
Categoria -9,77 % -14,54 % -3,01 %
Delta 3,64 % - -
Benchmark* -4,48 % -14,19 % -4,68 %
Delta -1,64 % - -
Rischio
Volatilità 21,50 % - -
Volatilità Categoria 17,35 % 19,58 % 19,63 %
Volatilità Benchmark 21,62 % 26,10 % 24,61 %
Max drawdown -25,45 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,97 % - -
Sortino -0,66 - -
VAR 95 -5,10 % - -
VAR 99 -6,03 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 - -
TEV 3,13 % - -
Information ratio (IR) -0,52 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 0,98 - -
97,90 - -
Beta bull 1,01 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness 0,43 - -
Kurtosis 0,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR