Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -2,05 % -0,62 % -8,87 % 4,12 % 1,21 % 18,13 % 1,01 % - -
Categoria -0,76 % -1,80 % 1,02 % -8,13 % -1,63 % -2,67 % 8,83 % -12,40 % -10,19 % 12,15 %
Delta -0,44 % -0,24 % -1,64 % -0,74 % 5,75 % 3,88 % 9,30 % 13,41 % - -
Benchmark* -1,18 % -2,04 % -0,59 % -8,82 % 5,40 % 2,43 % 19,68 % 5,95 % -6,23 % 16,11 %
Delta -0,02 % -0,01 % -0,02 % -0,06 % -1,28 % -1,22 % -1,56 % -4,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,73 % -17,08 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 10,12 % 1,16 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,29 % -2,79 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,32 % -0,67 % -
Categoria 5,30 % -4,90 % -2,37 %
Delta 12,02 % 4,23 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -1,54 % -1,54 % -
Rischio
Volatilità 30,69 % 27,93 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -20,76 % -38,33 % -
Tempo di recupero - 953 j -
DSR 17,74 % 18,19 % -
Sortino 0,79 -0,18 -
VAR 95 -5,26 % -5,53 % -
VAR 99 -10,17 % -10,17 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,12 -
TEV 1,14 % 1,66 % -
Information ratio (IR) -1,35 -0,93 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,26 1,01 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,86 99,65 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness 1,26 0,75 -
Kurtosis 4,96 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR