Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,63 % 3,70 % -14,25 % -18,52 % -12,40 % -11,05 % -14,31 % 6,45 % - -
Categoria -0,45 % -0,18 % -9,46 % -13,69 % -10,87 % -12,09 % -2,74 % 5,03 % 46,50 % 57,79 %
Delta 2,07 % 3,88 % -4,80 % -4,83 % -1,53 % 1,04 % -11,57 % 1,42 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta 1,78 % 4,63 % -4,10 % -2,69 % -1,87 % 2,90 % -14,87 % -11,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,01 % 5,12 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta -9,56 % -8,94 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,21 % -14,37 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,90 % - -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta -0,11 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -5,10 % - -
Rischio
Volatilità 19,95 % - -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -12,98 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,10 % - -
Sortino -0,11 - -
VAR 95 -4,21 % - -
VAR 99 -7,12 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 - -
TEV 17,55 % - -
Information ratio (IR) -0,29 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 0,55 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
25,17 - -
Beta bull 0,89 - -
Beta bear 1,19 - -
Asimmetria
Skewness 0,01 - -
Kurtosis 0,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR