Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,09 % 1,06 % -0,61 % 0,57 % 0,42 % -0,15 % 2,91 % - -
Categoria 0,04 % 0,29 % 0,36 % -1,18 % 0,52 % 0,57 % 0,73 % 11,16 % 2,26 % 11,72 %
Delta -0,16 % -0,20 % 0,70 % 0,57 % 0,05 % -0,15 % -0,88 % -8,25 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta -0,26 % -0,67 % -0,47 % 0,16 % -0,38 % -0,52 % -0,38 % -1,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,36 % 2,71 % 2,03 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -5,08 % -2,44 % -3,10 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,35 % -1,75 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,04 % 0,55 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,54 % -2,68 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,66 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 3,83 % 5,84 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,22 % -7,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,02 % 4,27 % -
Sortino -1,02 -0,53 -
VAR 95 -0,93 % -1,07 % -
VAR 99 -1,03 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,39 -
TEV 2,16 % 2,82 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,81 0,88 -
Down Capture Ratio 0,88 0,90 -
Indice Omega 0,77 0,88 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
R² 69,82 77,96 -
Beta bull 0,98 1,08 -
Beta bear 0,87 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,08 -
Kurtosis -0,87 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index