Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,15 % 0,60 % -0,69 % 1,03 % 0,70 % -3,52 % -1,03 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta 0,13 % -0,10 % -0,31 % -1,26 % -1,44 % 0,01 % -5,31 % -11,25 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta 0,10 % -0,10 % -0,34 % -0,29 % -0,75 % -0,12 % -0,48 % -1,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,36 % 2,71 % 2,03 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -5,09 % -2,32 % -3,00 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,35 % -1,75 % 0,05 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,36 % 0,07 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -5,09 % -3,50 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,35 % -0,43 % -
Rischio
Volatilità 6,49 % 6,45 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -7,02 % -7,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,39 % 4,67 % -
Sortino -1,22 -0,64 -
VAR 95 -1,66 % -1,31 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,46 -
TEV 3,16 % 3,03 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,76 0,95 -
Down Capture Ratio 0,81 0,98 -
Indice Omega 0,67 0,85 -
Reattività
Beta 0,82 0,92 -
80,10 78,45 -
Beta bull 1,19 1,05 -
Beta bear 0,77 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,89 0,11 -
Kurtosis 4,77 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index