Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 0,40 % -0,56 % -2,03 % -3,66 % -3,67 % -0,24 % -3,58 % - -
Categoria -0,11 % 0,12 % 0,05 % -0,60 % -1,10 % -1,11 % 2,39 % 7,09 % 2,07 % 5,49 %
Delta -0,38 % 0,28 % -0,61 % -1,43 % -2,56 % -2,56 % -2,63 % -10,68 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,05 % -0,76 % -3,17 % -4,52 % -4,87 % -0,85 % -2,75 % -11,36 % -1,22 %
Delta -0,32 % 0,45 % 0,20 % 1,14 % 0,86 % 1,20 % 0,61 % -0,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,71 % 2,03 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -2,31 % -2,90 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,75 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % -1,56 % -
Categoria 3,76 % 1,62 % 0,60 %
Delta -1,36 % -3,18 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,27 % -0,35 % -
Rischio
Volatilità 7,43 % 6,60 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,88 % -13,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,55 % 4,90 % -
Sortino -0,13 -0,88 -
VAR 95 -1,17 % -1,33 % -
VAR 99 -3,45 % -2,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,65 -
TEV 3,34 % 3,30 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,89 0,92 -
Down Capture Ratio 0,86 0,94 -
Indice Omega 0,98 0,81 -
Reattività
Beta 0,86 0,87 -
81,77 76,77 -
Beta bull 1,28 0,87 -
Beta bear 0,74 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,52 0,02 -
Kurtosis 2,55 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index