Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,01 % 7,80 % 5,21 % 8,37 % -0,55 % -0,80 % 29,44 % - -
Categoria -0,50 % -2,49 % 0,65 % 2,76 % 9,37 % 1,33 % -0,61 % 51,09 % 71,98 % 138,79 %
Delta 0,94 % 2,50 % 7,15 % 2,44 % -1,00 % -1,88 % -0,19 % -21,65 % - -
Benchmark* -0,73 % -3,20 % 0,00 % 2,75 % 10,57 % 2,06 % 0,10 % 63,81 % 93,74 % 177,88 %
Delta 1,18 % 3,21 % 7,80 % 2,45 % -2,20 % -2,61 % -0,90 % -34,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,91 % 13,57 % - - - - - -
Categoria 26,64 % 19,00 % -15,74 % 32,93 % 10,37 % 30,61 % -1,95 % 6,10 %
Delta -13,74 % -5,43 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -19,60 % -8,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,96 % 5,06 % -
Categoria 2,06 % 13,07 % 12,17 %
Delta -10,03 % -8,01 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -12,35 % -10,93 % -
Rischio
Volatilità 18,58 % 16,25 % -
Volatilità Categoria 16,57 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -21,42 % -21,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,26 % 11,90 % -
Sortino -0,67 0,17 -
VAR 95 -4,09 % -3,36 % -
VAR 99 -11,43 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,12 -
TEV 9,47 % 10,53 % -
Information ratio (IR) -1,30 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,70 0,67 -
Down Capture Ratio 0,97 0,81 -
Indice Omega 0,83 1,09 -
Reattività
Beta 0,88 0,84 -
75,57 60,18 -
Beta bull 0,77 0,87 -
Beta bear 0,94 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,81 -
Kurtosis 6,09 4,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR