Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,95 % -2,42 % 0,89 % 2,57 % 2,21 % 0,27 % -2,84 % 17,23 % - -
Categoria -0,41 % -0,52 % 0,36 % -0,83 % 4,77 % 0,21 % 3,47 % 47,32 % 68,11 % 144,64 %
Delta -0,54 % -1,89 % 0,54 % 3,39 % -2,56 % 0,06 % -6,31 % -30,09 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,77 % 0,05 % -1,71 % 5,09 % -0,12 % 4,73 % 59,09 % 90,04 % 185,72 %
Delta -0,58 % -1,65 % 0,85 % 4,28 % -2,88 % 0,39 % -7,57 % -41,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,94 % 12,91 % 13,57 % - - - - -
Categoria 2,58 % 26,70 % 19,03 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta -3,51 % -13,80 % -5,46 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,66 % -19,60 % -8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,40 % 5,17 % -
Categoria -0,63 % 13,79 % 11,50 %
Delta -5,78 % -8,63 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta -6,96 % -11,72 % -
Rischio
Volatilità 18,35 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,09 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -20,74 % -21,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,20 % 11,69 % -
Sortino -0,56 0,18 -
VAR 95 -4,09 % -3,04 % -
VAR 99 -11,43 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 0,13 -
TEV 9,77 % 10,55 % -
Information ratio (IR) -0,71 -1,11 -
Up Capture Ratio 0,70 0,65 -
Down Capture Ratio 0,86 0,79 -
Indice Omega 0,86 1,09 -
Reattività
Beta 0,86 0,82 -
73,66 58,16 -
Beta bull 0,73 0,83 -
Beta bear 0,98 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -0,96 -
Kurtosis 6,49 4,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR