Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -1,81 % 0,19 % -2,24 % -4,30 % -4,96 % -7,84 % -27,42 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta -0,55 % -2,20 % 0,57 % -2,39 % -0,90 % -2,22 % -10,13 % -55,12 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta -0,65 % -2,43 % 0,60 % -2,16 % 1,21 % -1,18 % -12,74 % -70,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % -10,29 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta -19,78 % -24,42 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,43 % -29,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,44 % -14,01 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta -15,37 % -20,77 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -19,27 % -25,07 % -
Rischio
Volatilità 16,64 % 15,88 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,82 % -43,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,77 % 13,28 % -
Sortino -0,98 -1,26 -
VAR 95 -3,66 % -4,09 % -
VAR 99 -9,08 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 -1,05 -
TEV 12,29 % 11,91 % -
Information ratio (IR) -1,57 -2,10 -
Up Capture Ratio 0,53 0,48 -
Down Capture Ratio 0,90 1,04 -
Indice Omega 0,75 0,69 -
Reattività
Beta 0,69 0,74 -
56,74 49,66 -
Beta bull 0,52 0,62 -
Beta bear 0,72 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,71 -
Kurtosis 2,98 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR