Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -1,12 % 0,88 % 8,53 % -2,38 % -0,79 % 1,08 % -26,53 % - -
Categoria -0,14 % -1,44 % 0,68 % 6,30 % -3,56 % -0,45 % 10,73 % 20,93 % 51,80 % 81,62 %
Delta -0,29 % 0,32 % 0,20 % 2,23 % 1,18 % -0,34 % -9,65 % -47,46 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,71 % 1,78 % 8,74 % -3,70 % -0,30 % 15,46 % 37,31 % 90,84 % 142,54 %
Delta -0,67 % -0,41 % -0,91 % -0,21 % 1,32 % -0,49 % -14,38 % -63,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,21 % -10,29 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta -19,81 % -24,48 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,43 % -29,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,12 % -9,86 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta -9,33 % -17,11 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -12,59 % -21,32 % -
Rischio
Volatilità 17,09 % 15,40 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -21,82 % -40,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,65 % 12,55 % -
Sortino -0,44 -1,02 -
VAR 95 -3,66 % -3,72 % -
VAR 99 -9,08 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,83 -
TEV 12,89 % 11,89 % -
Information ratio (IR) -0,98 -1,79 -
Up Capture Ratio 0,63 0,51 -
Down Capture Ratio 0,86 1,00 -
Indice Omega 0,91 0,75 -
Reattività
Beta 0,69 0,74 -
53,44 45,81 -
Beta bull 0,46 0,68 -
Beta bear 0,73 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,68 -
Kurtosis 2,75 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR