Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,30 % 0,94 % 11,45 % 11,00 % 10,83 % 24,62 % 65,62 % - -
Categoria 0,57 % 0,95 % 1,79 % 10,41 % 9,10 % 9,16 % 20,47 % 52,64 % 66,38 % 151,64 %
Delta -0,32 % 0,34 % -0,85 % 1,05 % 1,90 % 1,67 % 4,14 % 12,97 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,21 % 1,00 % 11,43 % 10,56 % 10,46 % 23,83 % 64,33 % 89,15 % 196,32 %
Delta 0,06 % 0,08 % -0,06 % 0,03 % 0,43 % 0,37 % 0,79 % 1,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,14 % 32,88 % 21,78 % - - - - -
Categoria 2,61 % 26,82 % 19,04 % -15,70 % 32,90 % 10,44 % 30,59 % -1,86 %
Delta 1,53 % 6,06 % 2,74 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,41 % 0,37 % -0,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,27 % 20,01 % -
Categoria 21,28 % 16,43 % 11,17 %
Delta 4,99 % 3,58 % -
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta 0,79 % 0,28 % -
Rischio
Volatilità 9,92 % 14,56 % -
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -7,46 % -22,58 % -
Tempo di recupero 94 j 246 j -
DSR 5,36 % 10,23 % -
Sortino 4,54 1,67 -
VAR 95 -1,78 % -2,55 % -
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,45 1,17 -
TEV 0,45 % 0,50 % -
Information ratio (IR) 1,76 0,56 -
Up Capture Ratio 1,00 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 2,12 1,54 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,82 99,91 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,98 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -1,23 -
Kurtosis -0,06 7,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR