Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,33 % 0,67 % 0,96 % -3,60 % -4,55 % 0,92 % 4,08 % - -
Categoria 0,29 % 0,04 % 0,11 % 0,64 % 0,09 % -0,32 % 1,63 % 6,32 % 2,63 % 8,47 %
Delta 0,41 % 0,30 % 0,55 % 0,33 % -3,69 % -4,23 % -0,71 % -2,24 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,21 % -0,02 % -0,21 % -2,83 % -4,65 % -2,52 % -5,24 % -9,18 % 2,82 %
Delta 0,32 % 0,12 % 0,68 % 1,17 % -0,77 % 0,10 % 3,44 % 9,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % 4,58 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 6,45 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,02 % 2,60 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,57 % 1,19 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,29 % -0,75 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,94 % 3,19 % -
Rischio
Volatilità 9,26 % 7,39 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -9,89 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,45 % 5,55 % -
Sortino -0,15 -0,32 -
VAR 95 -2,52 % -1,65 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 -0,24 -
TEV 4,79 % 4,67 % -
Information ratio (IR) 0,82 0,68 -
Up Capture Ratio 1,02 0,93 -
Down Capture Ratio 0,82 0,76 -
Indice Omega 0,97 0,93 -
Reattività
Beta 1,06 0,89 -
73,54 60,92 -
Beta bull 1,50 0,87 -
Beta bear 1,17 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,59 -
Kurtosis 3,44 3,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index