Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,58 % 1,58 % 0,38 % 4,17 % 1,08 % -3,97 % 11,95 % - -
Categoria 0,09 % 0,31 % 0,91 % 0,51 % 2,53 % 0,60 % 1,50 % 10,11 % 3,01 % 10,56 %
Delta 0,27 % 0,27 % 0,67 % -0,13 % 1,65 % 0,48 % -5,47 % 1,84 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,31 % 0,84 % -0,56 % 1,96 % 0,70 % -3,89 % 0,58 % -7,51 % 5,37 %
Delta 0,25 % 0,27 % 0,74 % 0,94 % 2,22 % 0,38 % -0,07 % 11,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -4,45 % 6,44 % -0,44 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,73 % 3,92 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -4,45 % 0,35 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,98 % 3,42 % -
Rischio
Volatilità 9,10 % 7,26 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -9,89 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,50 % 5,32 % -
Sortino -0,79 0,16 -
VAR 95 -2,52 % -1,56 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 0,12 -
TEV 4,51 % 4,32 % -
Information ratio (IR) 0,22 0,79 -
Up Capture Ratio 1,09 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 0,81 -
Indice Omega 0,79 1,05 -
Reattività
Beta 1,12 0,94 -
76,30 64,84 -
Beta bull 1,51 0,94 -
Beta bear 1,10 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,64 -
Kurtosis 3,53 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index