Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 1,87 % 1,97 % 18,90 % 4,17 % 4,76 % 13,39 % 30,41 % - -
Categoria 0,00 % 1,15 % 1,18 % 6,21 % 0,16 % 5,61 % 8,85 % 1,64 % 67,59 % 72,08 %
Delta -0,01 % 0,72 % 0,79 % 12,68 % 4,01 % -0,84 % 4,54 % 28,77 % - -
Benchmark* -0,32 % 1,96 % 0,45 % 0,39 % -6,35 % 0,32 % 0,84 % 9,73 % 49,62 % 79,20 %
Delta 0,30 % -0,09 % 1,52 % 18,51 % 10,52 % 4,45 % 12,55 % 20,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,20 % 51,91 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -10,36 % 54,15 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,71 % 41,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,50 % 7,49 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -8,25 % 6,22 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 1,28 % 4,41 % -
Rischio
Volatilità 41,04 % 37,08 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -44,69 % -50,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,53 % 24,57 % -
Sortino -0,27 0,19 -
VAR 95 -9,14 % -8,64 % -
VAR 99 -10,84 % -10,83 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,12 -
TEV 33,98 % 32,49 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,14 -
Up Capture Ratio 1,50 1,07 -
Down Capture Ratio 1,18 0,81 -
Indice Omega 1,10 1,14 -
Reattività
Beta 1,34 1,10 -
33,56 23,44 -
Beta bull 1,64 1,23 -
Beta bear 1,21 1,41 -
Asimmetria
Skewness 0,10 0,21 -
Kurtosis -0,81 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR