Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,10 % 4,00 % 28,65 % -5,77 % -10,60 % 0,18 % 9,80 % - - -
Categoria 0,61 % 1,94 % 9,41 % 1,61 % 1,69 % 6,70 % 10,73 % 21,66 % 58,56 % 67,95 %
Delta 1,49 % 2,06 % 19,24 % -7,38 % -12,29 % -6,53 % -0,93 % - - -
Benchmark* 0,00 % -1,64 % 8,38 % 4,65 % 2,44 % 8,02 % 18,76 % 28,07 % 71,13 % 113,73 %
Delta 2,11 % 5,64 % 20,28 % -10,42 % -13,03 % -7,84 % -8,95 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 51,91 % - - - - - - -
Categoria -2,43 % 11,01 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta 54,34 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta 41,12 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,33 % - -
Categoria 4,02 % 6,28 % 8,63 %
Delta -8,35 % - -
Benchmark* 17,59 % 8,74 % 10,74 %
Delta -21,92 % - -
Rischio
Volatilità 37,09 % - -
Volatilità Categoria 13,08 % 15,22 % 20,10 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 16,56 % 20,08 %
Max drawdown -36,96 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,16 % - -
Sortino -0,33 - -
VAR 95 -9,14 % - -
VAR 99 -10,42 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 - -
TEV 33,18 % - -
Information ratio (IR) -0,66 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,00 - -
Reattività
Beta 1,27 - -
20,95 - -
Beta bull 1,89 - -
Beta bear 2,06 - -
Asimmetria
Skewness 0,40 - -
Kurtosis 1,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR