Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,00 % 1,59 % -13,34 % -5,36 % -14,62 % 2,45 % -1,57 % 27,19 % - -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -1,67 % 0,82 % -11,66 % -10,61 % -20,46 % -19,00 % -35,37 % -29,93 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -1,30 % 0,40 % -9,24 % -8,64 % -23,19 % -14,85 % -26,67 % -14,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta -0,16 % -10,58 % 53,56 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,64 % 18,79 % -
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta -16,40 % 2,15 % -
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta -4,90 % 5,80 % -
Rischio
Volatilità 41,21 % 39,49 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -34,50 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,93 % 26,07 % -
Sortino 0,81 0,61 -
VAR 95 -8,46 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,40 -
TEV 36,87 % 35,30 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,16 -
Up Capture Ratio 0,91 1,05 -
Down Capture Ratio 0,76 0,77 -
Indice Omega 1,28 1,22 -
Reattività
Beta 1,00 1,09 -
R² 19,96 20,27 -
Beta bull 1,07 1,25 -
Beta bear 1,53 1,43 -
Asimmetria
Skewness -0,32 0,02 -
Kurtosis -0,16 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR