Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,40 % 1,52 % 20,96 % -10,86 % -18,38 % -12,65 % -30,70 % 19,86 % - -
Categoria -0,07 % 3,85 % 8,12 % -4,84 % -2,74 % -0,15 % -5,26 % -0,70 % 80,04 % 51,78 %
Delta -1,33 % -2,33 % 12,84 % -6,02 % -15,64 % -12,50 % -25,43 % 20,56 % - -
Benchmark* 0,75 % 2,78 % 7,53 % -7,71 % -4,75 % -0,05 % -6,05 % 5,39 % 70,67 % 74,57 %
Delta -2,16 % -1,25 % 13,43 % -3,15 % -13,62 % -12,61 % -24,65 % 14,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,20 % 51,91 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -10,43 % 54,27 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,71 % 41,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -32,96 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -24,35 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -26,23 % - -
Rischio
Volatilità 40,13 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -50,35 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,63 % - -
Sortino -1,18 - -
VAR 95 -9,60 % - -
VAR 99 -10,84 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,90 - -
TEV 30,70 % - -
Information ratio (IR) -0,85 - -
Up Capture Ratio 1,66 - -
Down Capture Ratio 2,14 - -
Indice Omega 0,73 - -
Reattività
Beta 1,58 - -
47,92 - -
Beta bull 1,70 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness 0,21 - -
Kurtosis -0,56 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR