Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,95 % 8,50 % -3,97 % -0,73 % -6,46 % 8,33 % -0,04 % - - -
Categoria 0,97 % 2,55 % -1,18 % -1,71 % -0,33 % 2,50 % 5,35 % 12,97 % 44,04 % 48,35 %
Delta 1,98 % 5,95 % -2,78 % 0,98 % -6,12 % 5,83 % -5,39 % - - -
Benchmark* -0,05 % 0,11 % -5,02 % -6,58 % -2,24 % 0,40 % 2,12 % 7,15 % 47,49 % 78,94 %
Delta 3,00 % 8,38 % 1,05 % 5,85 % -4,22 % 7,94 % -2,16 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,20 % 51,91 % - - - - - -
Categoria 2,00 % -2,42 % 11,14 % 28,54 % -0,16 % 18,81 % -13,37 % 0,73 %
Delta -10,20 % 54,33 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,71 % 41,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,73 % - -
Categoria 10,55 % 5,76 % 9,31 %
Delta -4,82 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta -8,19 % - -
Rischio
Volatilità 39,83 % - -
Volatilità Categoria 11,79 % 15,38 % 20,60 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -36,96 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,77 % - -
Sortino 0,08 - -
VAR 95 -9,14 % - -
VAR 99 -10,42 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 34,92 % - -
Information ratio (IR) -0,23 - -
Up Capture Ratio 1,07 - -
Down Capture Ratio 1,10 - -
Indice Omega 1,08 - -
Reattività
Beta 1,51 - -
26,13 - -
Beta bull 2,10 - -
Beta bear 2,28 - -
Asimmetria
Skewness 0,45 - -
Kurtosis 0,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR