Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 2,41 % 10,69 % 16,95 % -15,90 % -4,77 % -22,19 % 23,41 % - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta -0,37 % 1,19 % 6,00 % 15,38 % -12,26 % -5,48 % -19,60 % 28,70 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,06 % 1,88 % 7,52 % 20,28 % -10,07 % -5,10 % -19,08 % 21,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,20 % 51,91 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -10,43 % 54,21 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -8,71 % 41,12 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -29,33 % 6,19 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -22,92 % 8,34 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -23,75 % 5,72 % -
Rischio
Volatilità 41,53 % 38,35 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -47,92 % -50,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 30,66 % 26,02 % -
Sortino -1,06 0,13 -
VAR 95 -9,60 % -8,70 % -
VAR 99 -10,84 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 0,09 -
TEV 32,57 % 32,27 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,18 -
Up Capture Ratio 1,57 1,19 -
Down Capture Ratio 1,98 0,95 -
Indice Omega 0,79 1,10 -
Reattività
Beta 1,56 1,21 -
44,14 30,14 -
Beta bull 1,77 1,37 -
Beta bear 1,11 1,45 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,11 -
Kurtosis -0,72 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR