Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 3,22 % 8,04 % 9,68 % 9,97 % 11,14 % 33,39 % 60,35 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta 0,97 % 3,06 % 4,35 % 10,15 % 14,57 % 13,37 % 28,85 % 37,99 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 1,49 % 3,74 % 4,10 % 10,60 % 15,96 % 15,03 % 25,61 % 22,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,95 % 20,98 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 15,40 % 6,86 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,73 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,83 % 15,91 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 25,92 % 9,17 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 22,00 % 4,85 % -
Rischio
Volatilità 22,17 % 18,91 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,59 % -20,12 % -
Tempo di recupero 105 j 540 j -
DSR 15,01 % 13,09 % -
Sortino 1,85 1,01 -
VAR 95 -5,37 % -4,82 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,70 -
TEV 12,13 % 9,75 % -
Information ratio (IR) 1,81 0,50 -
Up Capture Ratio 1,32 1,17 -
Down Capture Ratio 0,92 1,09 -
Indice Omega 1,63 1,32 -
Reattività
Beta 1,02 1,08 -
70,12 73,82 -
Beta bull 1,15 1,13 -
Beta bear 0,86 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,47 -
Kurtosis 2,71 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR