Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 4,63 % -3,02 % -3,12 % 6,07 % 20,03 % 20,70 % 67,21 % - -
Categoria -0,16 % 2,75 % 0,71 % -0,32 % 5,85 % 12,96 % 13,37 % 48,33 % 32,70 % 105,76 %
Delta -0,49 % 1,88 % -3,73 % -2,80 % 0,22 % 7,07 % 7,33 % 18,88 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -2,63 % 4,98 % 12,61 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,61 % 21,63 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 8,32 % 6,55 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 3,67 % 1,40 % -
Rischio
Volatilità 18,11 % 17,98 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -12,41 % -28,79 % -
Tempo di recupero 95 j 252 j -
DSR 11,45 % 12,43 % -
Sortino 1,53 1,52 -
VAR 95 -3,37 % -3,62 % -
VAR 99 -4,13 % -5,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,05 -
TEV 13,21 % 12,48 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,11 -
Up Capture Ratio 1,30 1,08 -
Down Capture Ratio 1,31 1,06 -
Indice Omega 1,35 1,41 -
Reattività
Beta 1,24 1,02 -
R² 48,55 51,84 -
Beta bull 1,16 0,97 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,66 -
Kurtosis -1,21 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR