Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,00 % -3,21 % 1,87 % 17,04 % 14,47 % 15,29 % 29,28 % 54,00 % - -
Categoria 0,85 % 0,30 % 1,78 % 8,51 % 9,01 % 8,53 % 17,02 % 39,29 % 40,99 % 91,50 %
Delta 1,15 % -3,50 % 0,09 % 8,54 % 5,45 % 6,76 % 12,27 % 14,71 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,33 % 1,63 % 10,22 % 10,95 % 10,52 % 23,20 % 59,88 % 79,33 % 157,83 %
Delta 1,36 % -4,54 % 0,24 % 6,82 % 3,51 % 4,77 % 6,08 % -5,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta -2,62 % 5,03 % 12,54 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,60 % 17,89 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 18,26 % 5,05 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 12,45 % -0,56 % -
Rischio
Volatilità 16,10 % 18,36 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -12,41 % -28,79 % -
Tempo di recupero 95 j 252 j -
DSR 9,55 % 12,94 % -
Sortino 3,63 1,15 -
VAR 95 -3,37 % -4,13 % -
VAR 99 -4,13 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 0,81 -
TEV 12,65 % 12,38 % -
Information ratio (IR) 0,98 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,14 1,07 -
Down Capture Ratio 0,71 1,09 -
Indice Omega 1,94 1,34 -
Reattività
Beta 1,10 1,04 -
38,55 54,60 -
Beta bull 1,36 0,91 -
Beta bear 1,27 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,67 -
Kurtosis -0,40 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR