Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % -0,68 % 1,27 % -2,90 % 1,80 % 2,41 % 14,34 % 4,54 % - -
Categoria 0,58 % -0,54 % 1,90 % -2,40 % -4,16 % -3,79 % 3,36 % 3,60 % 21,26 % 29,66 %
Delta 0,53 % -0,14 % -0,63 % -0,50 % 5,96 % 6,20 % 10,98 % 0,93 % - -
Benchmark* 0,77 % -0,66 % 1,57 % -1,56 % -2,78 % -2,20 % 5,50 % 12,22 % 29,94 % 44,23 %
Delta 0,34 % -0,03 % -0,29 % -1,34 % 4,58 % 4,61 % 8,83 % -7,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,42 % -5,97 % - - - - - -
Categoria 16,18 % -0,68 % -15,93 % 5,59 % 15,78 % 20,58 % -13,09 % 22,45 %
Delta 0,23 % -5,30 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,67 % -9,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,19 % 1,36 % -
Categoria 5,10 % 0,91 % 4,99 %
Delta 11,09 % 0,46 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 7,59 % -2,12 % -
Rischio
Volatilità 19,82 % 18,27 % -
Volatilità Categoria 16,47 % 14,59 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -18,23 % -21,98 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 13,36 % 13,06 % -
Sortino 0,98 -0,11 -
VAR 95 -3,45 % -3,94 % -
VAR 99 -9,41 % -5,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,08 -
TEV 7,87 % 6,91 % -
Information ratio (IR) 0,96 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,10 1,06 -
Down Capture Ratio 0,96 1,12 -
Indice Omega 1,30 1,01 -
Reattività
Beta 1,03 1,08 -
84,30 86,22 -
Beta bull 1,00 1,07 -
Beta bear 1,07 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,07 -
Kurtosis 2,92 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR