Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,49 % -0,17 % 2,10 % -0,14 % 1,08 % 5,42 % 21,01 % - -
Categoria -0,05 % 0,06 % 0,02 % -2,04 % -2,82 % -2,98 % 2,85 % 15,92 % 16,77 % 19,85 %
Delta -0,13 % -0,55 % -0,19 % 4,14 % 2,68 % 4,05 % 2,57 % 5,09 % - -
Benchmark* -0,23 % 0,38 % 0,07 % -3,30 % -4,64 % -5,09 % 2,91 % 20,20 % 22,71 % 35,24 %
Delta 0,04 % -0,86 % -0,23 % 5,40 % 4,50 % 6,17 % 2,51 % 0,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,12 % 13,00 % - - - - - -
Categoria 10,65 % 7,82 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,60 % -1,01 % -3,26 %
Delta -8,53 % 5,19 % - - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -12,54 % 3,44 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,23 % 5,32 % -
Categoria 4,45 % 3,98 % 3,61 %
Delta 4,79 % 1,34 % -
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta 4,00 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 6,00 % 7,33 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -4,82 % -9,08 % -
Tempo di recupero - 471 j -
DSR 4,02 % 4,96 % -
Sortino 1,52 0,52 -
VAR 95 -1,38 % -1,57 % -
VAR 99 -2,09 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,35 -
TEV 8,06 % 7,59 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,03 -
Up Capture Ratio 0,60 0,64 -
Down Capture Ratio 0,28 0,50 -
Indice Omega 1,41 1,15 -
Reattività
Beta 0,28 0,46 -
14,05 18,63 -
Beta bull 0,26 0,72 -
Beta bear 0,09 0,10 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,15 -
Kurtosis 0,04 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index