Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,65 % 0,46 % 5,94 % 9,89 % 0,77 % -0,86 % 18,34 % -8,49 % - -
Categoria -0,96 % 0,01 % 6,51 % 10,55 % 5,32 % 5,28 % 23,49 % -8,95 % -12,38 % 17,96 %
Delta -0,69 % 0,45 % -0,58 % -0,66 % -4,55 % -6,15 % -5,15 % 0,47 % - -
Benchmark* -0,87 % -0,77 % 7,91 % 10,99 % 10,44 % 11,61 % 34,42 % 12,95 % -5,71 % 20,00 %
Delta -0,78 % 1,23 % -1,97 % -1,10 % -9,67 % -12,48 % -16,08 % -21,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,96 % -13,77 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,24 % 4,42 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -5,05 % 0,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,37 % -6,65 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta -1,37 % 0,10 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -10,99 % -5,69 % -
Rischio
Volatilità 24,23 % 19,98 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,02 % -35,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,87 % 12,35 % -
Sortino 0,71 -0,77 -
VAR 95 -3,50 % -4,00 % -
VAR 99 -6,27 % -6,27 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,47 -
TEV 15,89 % 16,19 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,57 0,45 -
Down Capture Ratio 0,59 0,54 -
Indice Omega 1,22 0,85 -
Reattività
Beta 0,68 0,59 -
72,39 65,23 -
Beta bull 0,88 0,82 -
Beta bear 0,44 0,49 -
Asimmetria
Skewness 2,61 1,93 -
Kurtosis 11,64 9,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR