Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % 14,24 % 25,36 % 21,23 % 17,44 % 22,35 % 11,25 % - - -
Categoria -0,82 % 15,13 % 29,61 % 20,63 % 21,52 % 23,18 % 13,30 % -20,07 % 4,57 % 33,23 %
Delta 0,50 % -0,90 % -4,25 % 0,60 % -4,07 % -0,83 % -2,05 % - - -
Benchmark* -1,29 % 14,15 % 33,30 % 23,70 % 34,47 % 35,40 % 26,02 % -7,24 % 7,76 % 37,29 %
Delta 0,97 % 0,08 % -7,93 % -2,48 % -17,03 % -13,06 % -14,77 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -14,22 % - - - - - - -
Categoria -18,66 % -20,26 % -5,68 % 28,11 % 30,20 % -16,17 % 27,47 % 1,24 %
Delta 4,43 % - - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta 0,06 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,72 % - -
Categoria 7,75 % -8,74 % -0,09 %
Delta 2,97 % - -
Benchmark* 17,23 % -4,49 % 0,28 %
Delta -6,51 % - -
Rischio
Volatilità 22,80 % - -
Volatilità Categoria 22,80 % 21,25 % 20,55 %
Volatilità Benchmark 26,59 % 27,35 % 25,52 %
Max drawdown -16,19 % - -
Tempo di recupero 359 j - -
DSR 11,63 % - -
Sortino 0,59 - -
VAR 95 -2,92 % - -
VAR 99 -5,43 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 - -
TEV 16,53 % - -
Information ratio (IR) -0,39 - -
Up Capture Ratio 0,50 - -
Down Capture Ratio 0,55 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 0,67 - -
61,85 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,34 - -
Asimmetria
Skewness 2,98 - -
Kurtosis 15,19 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR