Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 1,46 % 6,22 % 9,44 % -0,19 % -1,61 % 19,59 % -9,96 % - -
Categoria -0,52 % 1,16 % 5,74 % 10,25 % 5,31 % 4,73 % 24,76 % -10,70 % -11,59 % 18,11 %
Delta 0,25 % 0,31 % 0,48 % -0,81 % -5,50 % -6,34 % -5,17 % 0,74 % - -
Benchmark* -0,79 % 2,18 % 6,33 % 11,16 % 12,68 % 11,60 % 37,28 % 9,98 % -5,97 % 22,11 %
Delta 0,52 % -0,71 % -0,11 % -1,72 % -12,86 % -13,21 % -17,69 % -19,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,52 % -14,23 % - - - - - -
Categoria 16,72 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,80 % 3,96 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,50 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,73 % -6,56 % -
Categoria 12,74 % -6,75 % -2,84 %
Delta -1,01 % 0,19 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -10,63 % -5,60 % -
Rischio
Volatilità 24,14 % 20,15 % -
Volatilità Categoria 24,69 % 21,45 % 20,77 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,44 % -35,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,78 % 12,33 % -
Sortino 0,74 -0,76 -
VAR 95 -3,90 % -3,90 % -
VAR 99 -5,63 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,47 -
TEV 16,68 % 16,33 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,55 0,45 -
Down Capture Ratio 0,56 0,54 -
Indice Omega 1,22 0,86 -
Reattività
Beta 0,67 0,59 -
69,41 64,47 -
Beta bull 0,88 0,82 -
Beta bear 0,41 0,50 -
Asimmetria
Skewness 2,76 2,00 -
Kurtosis 12,85 10,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR