Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 0,94 % 3,95 % 3,81 % -1,53 % -0,74 % 22,10 % -8,16 % - -
Categoria 0,52 % 0,85 % 4,43 % 3,01 % 0,27 % 5,15 % 26,26 % -8,02 % -13,06 % 20,71 %
Delta 0,39 % 0,09 % -0,48 % 0,81 % -1,81 % -5,89 % -4,17 % -0,15 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % 5,21 % 1,67 % 2,36 % 10,95 % 35,43 % 14,25 % -7,12 % 21,82 %
Delta 0,62 % 0,60 % -1,26 % 2,14 % -3,89 % -11,69 % -13,33 % -22,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % -14,11 % - - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta 5,96 % 4,07 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,36 % 0,18 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,45 % -3,04 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta -5,00 % 0,04 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -15,97 % -7,18 % -
Rischio
Volatilità 24,06 % 19,97 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -17,34 % -31,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,52 % 12,15 % -
Sortino 1,36 -0,49 -
VAR 95 -3,66 % -3,89 % -
VAR 99 -5,98 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 -0,30 -
TEV 15,39 % 16,11 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,59 0,46 -
Down Capture Ratio 0,59 0,53 -
Indice Omega 1,41 0,91 -
Reattività
Beta 0,69 0,60 -
73,56 64,77 -
Beta bull 0,86 0,81 -
Beta bear 0,51 0,51 -
Asimmetria
Skewness 2,58 1,91 -
Kurtosis 11,75 10,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR