Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,94 % 5,61 % 10,05 % 0,93 % -1,33 % 20,16 % -10,71 % - -
Categoria 0,29 % 2,21 % 5,91 % 11,23 % 7,13 % 5,37 % 24,48 % -10,76 % -10,98 % 18,31 %
Delta 0,36 % -0,27 % -0,30 % -1,18 % -6,20 % -6,70 % -4,32 % 0,05 % - -
Benchmark* 0,16 % 3,70 % 6,74 % 12,81 % 15,36 % 12,48 % 35,91 % 9,54 % -5,22 % 22,18 %
Delta 0,48 % -1,76 % -1,14 % -2,75 % -14,44 % -13,81 % -15,75 % -20,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,65 % 4,00 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,71 % -6,56 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta -1,20 % 0,15 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -10,65 % -5,60 % -
Rischio
Volatilità 24,11 % 20,21 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -17,43 % -35,68 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,79 % 12,39 % -
Sortino 0,74 -0,76 -
VAR 95 -3,94 % -3,94 % -
VAR 99 -5,62 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 -0,46 -
TEV 16,68 % 16,30 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,55 0,45 -
Down Capture Ratio 0,56 0,54 -
Indice Omega 1,21 0,86 -
Reattività
Beta 0,67 0,60 -
69,42 64,57 -
Beta bull 0,88 0,82 -
Beta bear 0,42 0,51 -
Asimmetria
Skewness 2,75 1,97 -
Kurtosis 12,81 10,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR