Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 1,54 % 3,52 % 4,91 % -0,51 % 0,21 % 24,68 % -7,75 % - -
Categoria -0,01 % 1,97 % 4,05 % 5,68 % 2,20 % 7,16 % 29,98 % -6,75 % -11,52 % 21,53 %
Delta -0,02 % -0,43 % -0,52 % -0,77 % -2,71 % -6,95 % -5,30 % -1,00 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,96 % 4,83 % 5,19 % 4,48 % 13,71 % 39,97 % 16,01 % -4,94 % 23,18 %
Delta -0,21 % -0,41 % -1,31 % -0,29 % -4,98 % -13,50 % -15,29 % -23,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta 5,76 % 3,98 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,35 % -3,01 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta -5,10 % 0,06 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta -16,07 % -7,16 % -
Rischio
Volatilità 23,90 % 20,14 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -17,43 % -32,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,33 % 12,18 % -
Sortino 1,37 -0,48 -
VAR 95 -3,94 % -3,94 % -
VAR 99 -5,62 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 -0,29 -
TEV 15,68 % 16,27 % -
Information ratio (IR) -1,03 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,57 0,45 -
Down Capture Ratio 0,57 0,52 -
Indice Omega 1,41 0,92 -
Reattività
Beta 0,68 0,60 -
72,54 63,93 -
Beta bull 0,87 0,82 -
Beta bear 0,50 0,52 -
Asimmetria
Skewness 2,71 1,94 -
Kurtosis 12,86 10,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR