Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -1,45 % -0,66 % -4,25 % -7,11 % -7,11 % 11,32 % -17,99 % - -
Categoria -0,42 % -1,91 % -0,68 % -5,22 % -1,30 % -1,30 % 12,91 % -18,94 % -15,85 % 14,08 %
Delta -0,12 % 0,46 % 0,02 % 0,97 % -5,81 % -5,81 % -1,59 % 0,95 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,59 % -1,09 % -6,56 % 4,05 % 4,05 % 22,38 % -2,61 % -11,71 % 18,53 %
Delta -0,39 % 1,14 % 0,43 % 2,31 % -11,16 % -11,16 % -11,06 % -15,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 5,65 % 4,00 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,53 % - -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta -1,57 % - -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -12,59 % - -
Rischio
Volatilità 24,23 % - -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,43 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,97 % - -
Sortino 0,45 - -
VAR 95 -3,94 % - -
VAR 99 -5,62 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 - -
TEV 16,72 % - -
Information ratio (IR) -0,75 - -
Up Capture Ratio 0,54 - -
Down Capture Ratio 0,58 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,67 - -
69,37 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,41 - -
Asimmetria
Skewness 2,75 - -
Kurtosis 12,66 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR