Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,75 % -0,78 % -0,34 % -8,08 % -6,91 % 2,64 % 17,99 % - -
Categoria 0,02 % 0,10 % -0,01 % 0,97 % -1,97 % -2,33 % 1,91 % 5,78 % 3,81 % 11,92 %
Delta 0,38 % 0,65 % -0,77 % -1,31 % -6,11 % -4,58 % 0,73 % 12,22 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,19 % -0,41 % 0,32 % -4,41 % -5,13 % 0,23 % 0,93 % -0,97 % 15,31 %
Delta 0,15 % 0,56 % -0,37 % -0,66 % -3,67 % -1,78 % 2,41 % 17,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 6,31 % - - - - - -
Categoria 6,45 % 6,18 % -9,90 % 3,54 % 0,40 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta 13,10 % 0,13 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 11,56 % 0,54 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,89 % 6,73 % -
Categoria 2,08 % 2,70 % 0,74 %
Delta -1,19 % 4,03 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 0,73 % 5,24 % -
Rischio
Volatilità 8,25 % 7,10 % -
Volatilità Categoria 4,98 % 4,53 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -10,30 % -10,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,84 % 5,10 % -
Sortino -0,30 0,77 -
VAR 95 -2,58 % -1,55 % -
VAR 99 -4,03 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,55 -
TEV 4,43 % 5,80 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,90 -
Up Capture Ratio 0,81 0,75 -
Down Capture Ratio 0,76 0,39 -
Indice Omega 0,93 1,25 -
Reattività
Beta 0,93 0,70 -
71,61 41,05 -
Beta bull 1,22 0,70 -
Beta bear 1,05 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,70 -
Kurtosis 2,96 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index