Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % 0,45 % 0,80 % 3,32 % 4,05 % 3,99 % 6,97 % 14,98 % - -
Categoria -0,15 % -0,46 % 0,37 % 1,39 % -4,01 % -3,38 % 1,42 % 11,39 % 3,45 % 7,72 %
Delta -0,18 % 0,91 % 0,44 % 1,93 % 8,06 % 7,37 % 5,55 % 3,60 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,44 % 0,42 % 1,32 % -4,36 % -4,30 % 2,55 % 16,73 % 9,19 % 21,96 %
Delta -0,15 % 0,89 % 0,38 % 1,99 % 8,41 % 8,29 % 4,42 % -1,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,33 % 11,38 % - - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -8,84 % 5,30 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -13,08 % 2,67 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,73 % 5,28 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta 6,32 % 1,52 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 5,33 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 6,86 % 9,41 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -4,74 % -14,54 % -
Tempo di recupero - 476 j -
DSR 4,52 % 6,39 % -
Sortino 1,05 0,39 -
VAR 95 -1,48 % -1,98 % -
VAR 99 -1,99 % -3,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,26 -
TEV 8,13 % 7,89 % -
Information ratio (IR) 0,66 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,58 0,86 -
Down Capture Ratio 0,25 0,81 -
Indice Omega 1,25 1,11 -
Reattività
Beta 0,35 0,78 -
16,22 32,21 -
Beta bull 0,44 0,99 -
Beta bear 0,26 0,57 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,03 -
Kurtosis 0,13 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index