Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 0,84 % -0,51 % -0,83 % -7,99 % -7,65 % -0,23 % -1,97 % - -
Categoria 0,28 % 0,14 % 0,01 % 1,04 % -1,99 % -2,06 % 2,03 % 6,08 % 3,82 % 12,23 %
Delta 0,36 % 0,70 % -0,53 % -1,86 % -6,00 % -5,59 % -2,26 % -8,05 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,35 % -0,28 % 0,61 % -4,81 % -4,88 % -0,03 % 1,20 % -0,85 % 15,61 %
Delta 0,38 % 0,49 % -0,24 % -1,44 % -3,18 % -2,77 % -0,20 % -3,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 4,88 % - - - - - -
Categoria 6,45 % 6,18 % -9,90 % 3,54 % 0,40 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta 4,74 % -1,29 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 3,19 % -0,89 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,00 % 0,47 % -
Categoria 2,08 % 2,70 % 0,74 %
Delta -4,08 % -2,23 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta -2,16 % -1,01 % -
Rischio
Volatilità 8,79 % 7,73 % -
Volatilità Categoria 4,98 % 4,53 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -10,23 % -12,02 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 7,43 % 5,88 % -
Sortino -0,67 -0,40 -
VAR 95 -1,86 % -1,86 % -
VAR 99 -5,20 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,30 -
TEV 3,86 % 4,89 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,88 0,88 -
Down Capture Ratio 0,99 0,91 -
Indice Omega 0,82 0,90 -
Reattività
Beta 1,05 0,92 -
80,89 60,40 -
Beta bull 1,47 1,07 -
Beta bear 1,12 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,70 -
Kurtosis 5,12 3,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index