Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,16 % 3,74 % 2,19 % 0,92 % -4,60 % 0,50 % -6,06 % 7,53 % - -
Categoria 0,23 % 1,94 % -1,08 % -2,73 % 0,40 % 0,25 % 4,17 % 13,50 % 42,06 % 38,32 %
Delta 0,93 % 1,80 % 3,27 % 3,64 % -5,00 % 0,26 % -10,23 % -5,97 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % 18,99 % - - - - - -
Categoria 6,71 % 11,75 % -11,87 % 17,31 % 2,57 % 18,76 % -9,45 % 7,33 %
Delta -12,37 % 7,25 % - - - - - -
Benchmark* 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 % 7,81 %
Delta -12,61 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,92 % - -
Categoria 3,31 % 3,96 % 8,64 %
Delta -13,22 % - -
Benchmark* 5,82 % 5,82 % 9,70 %
Delta -15,73 % - -
Rischio
Volatilità 13,58 % - -
Volatilità Categoria 7,33 % 8,45 % 9,16 %
Volatilità Benchmark 8,44 % 10,49 % 11,69 %
Max drawdown -15,28 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,09 % - -
Sortino -1,32 - -
VAR 95 -2,76 % - -
VAR 99 -4,78 % - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 - -
TEV 8,94 % - -
Information ratio (IR) -1,76 - -
Up Capture Ratio 0,87 - -
Down Capture Ratio 1,50 - -
Indice Omega 0,76 - -
Reattività
Beta 1,23 - -
58,77 - -
Beta bull 1,62 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness 0,20 - -
Kurtosis -0,17 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market