Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % -2,71 % -0,87 % 10,12 % 8,39 % 8,54 % 22,57 % 64,02 % - -
Categoria 0,84 % -1,70 % 0,85 % 7,39 % 7,74 % 7,70 % 15,26 % 39,01 % 39,92 % 90,32 %
Delta 0,51 % -1,01 % -1,71 % 2,73 % 0,64 % 0,84 % 7,31 % 25,01 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -0,30 % -1,13 % -1,14 % 0,75 % -0,80 % -1,28 % 1,38 % 3,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 19,36 % 20,62 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 11,01 % 2,88 % 6,42 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,57 % -6,86 % 1,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,85 % 19,98 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 9,51 % 7,14 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 3,70 % 1,53 % -
Rischio
Volatilità 11,22 % 13,15 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -9,10 % -17,56 % -
Tempo di recupero 48 j 128 j -
DSR 6,22 % 8,73 % -
Sortino 4,17 1,95 -
VAR 95 -2,15 % -2,35 % -
VAR 99 -3,31 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 1,29 -
TEV 6,03 % 5,79 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,26 -
Up Capture Ratio 1,05 1,02 -
Down Capture Ratio 0,94 0,99 -
Indice Omega 2,12 1,53 -
Reattività
Beta 1,04 0,91 -
71,20 81,45 -
Beta bull 1,10 0,91 -
Beta bear 1,09 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,57 -
Kurtosis 0,03 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR