Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -0,66 % 1,44 % 6,38 % 8,36 % 8,91 % 14,80 % 51,92 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta 0,23 % 0,56 % 0,56 % 3,91 % 7,32 % 8,50 % 8,53 % 25,03 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta 0,02 % 0,88 % 0,68 % 2,59 % 7,03 % 8,46 % 4,35 % 9,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,36 % 20,62 % - - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 2,70 % 6,43 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,86 % 1,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,11 % 14,69 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta 7,09 % 6,52 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 3,09 % 2,09 % -
Rischio
Volatilità 15,61 % 13,97 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 11,25 % 9,60 % -
Sortino 0,93 1,22 -
VAR 95 -2,35 % -2,76 % -
VAR 99 -8,23 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,84 -
TEV 6,97 % 6,13 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,34 -
Up Capture Ratio 0,95 1,03 -
Down Capture Ratio 0,87 0,98 -
Indice Omega 1,29 1,37 -
Reattività
Beta 0,81 0,92 -
84,43 81,37 -
Beta bull 0,87 0,88 -
Beta bear 0,68 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,54 -
Kurtosis 3,34 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR