Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 1,34 % 3,05 % 13,96 % 4,64 % 8,14 % 16,18 % 48,60 % - -
Categoria 0,20 % 0,69 % 2,42 % 9,88 % -2,79 % 0,17 % 7,40 % 26,40 % 53,57 % 81,24 %
Delta -0,03 % 0,65 % 0,63 % 4,08 % 7,43 % 7,96 % 8,78 % 22,20 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta -0,18 % 0,45 % 0,21 % 3,05 % 8,27 % 8,65 % 5,22 % 6,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,36 % 20,62 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 2,75 % 6,46 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,86 % 1,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,58 % 14,65 % -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta 8,20 % 5,44 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 5,25 % 0,96 % -
Rischio
Volatilità 16,18 % 14,38 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 11,58 % 9,89 % -
Sortino 0,74 1,20 -
VAR 95 -2,58 % -3,10 % -
VAR 99 -8,23 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,82 -
TEV 6,29 % 6,07 % -
Information ratio (IR) 0,83 0,16 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 0,90 0,99 -
Indice Omega 1,23 1,33 -
Reattività
Beta 0,84 0,91 -
88,16 82,92 -
Beta bull 0,85 0,83 -
Beta bear 0,68 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,51 -
Kurtosis 2,61 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR