Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -1,27 % -2,96 % -5,35 % -3,57 % -3,94 % 11,28 % - - -
Categoria -1,17 % -2,32 % -2,10 % 3,26 % 3,19 % 3,68 % 20,80 % -8,11 % 3,81 % 20,48 %
Delta 0,31 % 1,04 % -0,86 % -8,60 % -6,76 % -7,62 % -9,52 % - - -
Benchmark* -1,67 % -3,37 % -1,64 % 10,81 % 9,94 % 10,49 % 40,39 % 13,92 % 8,92 % 30,39 %
Delta 0,81 % 2,10 % -1,32 % -16,16 % -13,52 % -14,44 % -29,11 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,47 % -16,46 % - - - - - -
Categoria 16,90 % -18,40 % -20,28 % -5,92 % 28,74 % 30,07 % -16,24 % 27,59 %
Delta 1,57 % 1,93 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -8,55 % -2,18 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,72 % - -
Categoria 24,84 % -4,63 % -0,13 %
Delta -10,12 % - -
Benchmark* 44,56 % 2,50 % 0,75 %
Delta -29,84 % - -
Rischio
Volatilità 22,48 % - -
Volatilità Categoria 23,34 % 22,08 % 20,91 %
Volatilità Benchmark 29,35 % 28,46 % 26,29 %
Max drawdown -15,11 % - -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 9,93 % - -
Sortino 1,13 - -
VAR 95 -2,79 % - -
VAR 99 -4,92 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 - -
TEV 18,07 % - -
Information ratio (IR) -1,65 - -
Up Capture Ratio 0,45 - -
Down Capture Ratio 0,51 - -
Indice Omega 1,29 - -
Reattività
Beta 0,60 - -
62,11 - -
Beta bull 0,80 - -
Beta bear 0,16 - -
Asimmetria
Skewness 3,15 - -
Kurtosis 14,98 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR