Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,64 % -0,47 % -0,15 % -7,29 % -7,60 % -1,17 % -1,90 % - -
Categoria 0,28 % 0,14 % 0,01 % 1,04 % -1,99 % -2,06 % 2,03 % 6,08 % 3,82 % 12,23 %
Delta 0,05 % 0,50 % -0,49 % -1,18 % -5,30 % -5,54 % -3,20 % -7,98 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,35 % -0,28 % 0,61 % -4,81 % -4,88 % -0,03 % 1,20 % -0,85 % 15,61 %
Delta 0,06 % 0,30 % -0,20 % -0,76 % -2,48 % -2,72 % -1,14 % -3,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,92 % 4,69 % - - - - - -
Categoria 6,45 % 6,18 % -9,90 % 3,54 % 0,40 % 10,20 % -0,64 % -2,39 %
Delta 3,47 % -1,49 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,93 % -1,08 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,33 % 0,66 % -
Categoria 2,08 % 2,70 % 0,74 %
Delta -4,41 % -2,03 % -
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta -2,50 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 8,89 % 7,76 % -
Volatilità Categoria 4,98 % 4,53 % 4,34 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -10,33 % -11,79 % -
Tempo di recupero - 791 j -
DSR 7,57 % 5,95 % -
Sortino -0,70 -0,36 -
VAR 95 -1,64 % -1,69 % -
VAR 99 -4,47 % -4,42 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,28 -
TEV 2,69 % 3,76 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,02 1,03 -
Down Capture Ratio 1,13 1,06 -
Indice Omega 0,80 0,91 -
Reattività
Beta 1,13 1,04 -
92,12 76,68 -
Beta bull 1,38 0,91 -
Beta bear 1,16 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,74 -
Kurtosis 4,38 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index