Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,26 % -0,05 % 4,96 % -3,16 % -2,52 % 1,69 % 17,76 % - -
Categoria 0,02 % 0,33 % 0,36 % 4,99 % 0,56 % 0,84 % 3,80 % 14,89 % 16,74 % 21,87 %
Delta 0,17 % -0,08 % -0,41 % -0,03 % -3,71 % -3,36 % -2,10 % 2,87 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,12 % -0,59 % 7,09 % 7,57 % 7,29 % 8,72 % 30,04 % 29,28 % 37,32 %
Delta 0,35 % 0,37 % 0,54 % -2,13 % -10,73 % -9,81 % -7,03 % -12,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 8,37 % - - - - - -
Categoria 7,41 % 7,69 % -11,42 % 6,57 % 1,70 % 13,10 % -6,29 % 5,93 %
Delta 5,49 % 0,67 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 6,84 % -4,61 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,50 % - -
Categoria 3,76 % 4,73 % 3,22 %
Delta -2,26 % - -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -8,36 % - -
Rischio
Volatilità 8,04 % - -
Volatilità Categoria 6,06 % 5,85 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -8,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,26 % - -
Sortino -0,23 - -
VAR 95 -1,89 % -1,16 % -
VAR 99 -4,10 % -2,96 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 - -
TEV 6,80 % - -
Information ratio (IR) -1,23 - -
Up Capture Ratio 0,59 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 0,94 1,21 -
Reattività
Beta 0,63 - -
42,73 - -
Beta bull 0,14 - -
Beta bear 0,87 - -
Asimmetria
Skewness -0,87 - -
Kurtosis 4,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU