Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,00 % 2,00 % 4,83 % -3,88 % -0,97 % -2,28 % 4,28 % - - -
Categoria 0,43 % 1,72 % 4,73 % -1,72 % 0,69 % 0,26 % 3,68 % 10,59 % 21,22 % 19,76 %
Delta 1,57 % 0,29 % 0,10 % -2,16 % -1,67 % -2,55 % 0,59 % - - -
Benchmark* 0,13 % 0,90 % 5,14 % 1,15 % 8,35 % 7,20 % 7,37 % 23,50 % 40,97 % 35,02 %
Delta 1,87 % 1,10 % -0,31 % -5,03 % -9,32 % -9,49 % -3,09 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 8,37 % - - - - - -
Categoria 7,36 % 7,70 % -11,54 % 6,58 % 1,76 % 13,07 % -6,36 % 5,92 %
Delta 5,53 % 0,67 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 6,84 % -4,61 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,84 % - -
Categoria 2,85 % 1,98 % 3,17 %
Delta -1,01 % - -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -5,77 % - -
Rischio
Volatilità 7,13 % - -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,12 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -8,88 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,05 % - -
Sortino -0,24 - -
VAR 95 -1,89 % - -
VAR 99 -4,10 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 - -
TEV 6,99 % - -
Information ratio (IR) -0,83 - -
Up Capture Ratio 0,45 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 0,83 - -
Reattività
Beta 0,51 - -
35,94 - -
Beta bull 0,05 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,77 - -
Kurtosis 5,58 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU