Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 0,51 % 1,74 % -0,64 % -3,11 % -2,47 % 4,08 % - - -
Categoria 0,21 % 0,40 % 1,91 % 0,91 % -0,87 % 0,46 % 3,97 % 10,65 % 16,24 % 20,14 %
Delta 0,30 % 0,12 % -0,16 % -1,55 % -2,24 % -2,92 % 0,11 % - - -
Benchmark* -0,10 % 0,22 % 1,59 % 2,63 % 6,27 % 7,93 % 8,23 % 23,56 % 29,51 % 36,50 %
Delta 0,61 % 0,29 % 0,15 % -3,27 % -9,38 % -10,40 % -4,15 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,90 % 8,37 % - - - - - -
Categoria 7,40 % 7,71 % -11,43 % 6,59 % 1,61 % 13,04 % -6,32 % 5,89 %
Delta 5,50 % 0,65 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 6,84 % -4,61 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,55 % - -
Categoria 4,27 % 3,19 % 3,38 %
Delta -0,72 % - -
Benchmark* 9,14 % 7,15 % 6,18 %
Delta -5,59 % - -
Rischio
Volatilità 8,16 % - -
Volatilità Categoria 6,03 % 6,15 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 8,96 % 9,18 %
Max drawdown -8,94 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,20 % - -
Sortino 0,07 - -
VAR 95 -1,89 % - -
VAR 99 -4,10 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 - -
TEV 7,39 % - -
Information ratio (IR) -0,76 - -
Up Capture Ratio 0,60 - -
Down Capture Ratio 0,69 - -
Indice Omega 1,04 - -
Reattività
Beta 0,59 - -
35,69 - -
Beta bull 0,13 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -0,84 - -
Kurtosis 3,99 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU