Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,30 % -0,17 % 1,10 % 2,09 % 0,83 % -0,27 % 19,65 % - -
Categoria 0,36 % 0,33 % -0,03 % 0,99 % 1,63 % 0,76 % -1,49 % 15,64 % 16,59 % 40,61 %
Delta 0,14 % -0,03 % -0,14 % 0,12 % 0,46 % 0,08 % 1,22 % 4,01 % - -
Benchmark* 0,68 % 0,42 % 0,14 % 1,60 % 2,49 % 1,28 % 0,26 % 21,94 % 25,17 % 58,35 %
Delta -0,19 % -0,12 % -0,31 % -0,50 % -0,40 % -0,45 % -0,53 % -2,29 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,65 % 13,90 % 8,46 % - - - - -
Categoria -4,96 % 13,10 % 6,82 % -5,46 % 11,68 % -3,38 % 13,48 % 1,27 %
Delta 1,30 % 0,81 % 1,64 % - - - - -
Benchmark* -4,33 % 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 %
Delta 0,68 % -1,52 % -1,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,28 % 5,19 % -
Categoria -6,32 % 3,96 % 3,61 %
Delta 1,04 % 1,23 % -
Benchmark* -5,73 % 5,49 % 5,06 %
Delta 0,45 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 8,90 % 6,96 % -
Volatilità Categoria 8,41 % 6,37 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 8,80 % 7,08 % 7,52 %
Max drawdown -10,61 % -11,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,70 % 5,22 % -
Sortino -0,95 0,41 -
VAR 95 -3,17 % -1,36 % -
VAR 99 -4,27 % -3,93 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 0,31 -
TEV 2,78 % 2,76 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,00 0,90 -
Down Capture Ratio 0,98 0,89 -
Indice Omega 0,73 1,13 -
Reattività
Beta 0,96 0,91 -
90,36 85,21 -
Beta bull 1,00 0,94 -
Beta bear 0,92 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -1,10 -
Kurtosis 3,25 4,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index