Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,75 % -1,75 % -0,19 % 1,75 % -8,15 % -6,11 % 1,20 % 30,55 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,58 % 0,59 % -1,30 % -0,47 % 1,88 % 4,45 % 2,73 % 8,14 %
Delta -1,79 % -1,74 % -0,78 % 1,16 % -6,85 % -5,64 % -0,68 % 26,10 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta -1,85 % -1,38 % -0,78 % 3,14 % -2,91 % -1,12 % 3,62 % 37,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,98 % 16,51 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 17,97 % 11,53 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 18,53 % 14,53 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,46 % 11,12 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta 3,28 % 9,60 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 7,12 % 13,79 % -
Rischio
Volatilità 10,58 % 9,20 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -12,37 % -12,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,22 % 5,93 % -
Sortino 0,32 1,39 -
VAR 95 -2,87 % -2,05 % -
VAR 99 -5,74 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,90 -
TEV 10,61 % 10,70 % -
Information ratio (IR) 0,67 1,29 -
Up Capture Ratio 0,52 0,38 -
Down Capture Ratio 0,26 -0,23 -
Indice Omega 1,07 1,51 -
Reattività
Beta 0,49 0,14 -
12,24 0,96 -
Beta bull 0,67 -0,26 -
Beta bear 0,60 0,50 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,20 -
Kurtosis 4,76 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index