Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,12 % -0,88 % 1,34 % 2,07 % -4,08 % -2,39 % 35,83 % - -
Categoria 0,10 % 0,04 % -0,30 % 0,62 % 1,56 % 0,60 % 0,59 % 9,67 % 2,52 % 8,71 %
Delta -0,22 % -0,16 % -0,59 % 0,72 % 0,51 % -4,69 % -2,98 % 26,15 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,27 % -0,88 % 0,32 % -0,02 % -4,53 % -4,27 % -0,23 % -7,84 % 2,38 %
Delta -0,42 % -0,39 % -0,01 % 1,02 % 2,09 % 0,44 % 1,88 % 36,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,98 % 16,51 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta 17,97 % 11,49 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 18,53 % 14,53 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,15 % 10,72 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -2,12 % 7,54 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 2,87 % 10,93 % -
Rischio
Volatilità 9,40 % 8,62 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -12,37 % -12,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,91 % 5,65 % -
Sortino -0,44 1,36 -
VAR 95 -2,87 % -1,75 % -
VAR 99 -5,74 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,89 -
TEV 9,34 % 9,89 % -
Information ratio (IR) 0,31 1,11 -
Up Capture Ratio 0,48 0,43 -
Down Capture Ratio 0,42 -0,21 -
Indice Omega 0,84 1,56 -
Reattività
Beta 0,51 0,20 -
14,90 2,07 -
Beta bull 0,34 0,01 -
Beta bear 0,62 0,49 -
Asimmetria
Skewness -1,90 -0,39 -
Kurtosis 7,64 5,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index