Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,45 % 0,34 % 1,92 % 4,43 % 0,45 % -4,82 % 38,06 % - -
Categoria 0,03 % 0,22 % -0,11 % 0,47 % 1,88 % 0,03 % 0,53 % 11,10 % 2,57 % 9,88 %
Delta 0,42 % 0,24 % 0,45 % 1,46 % 2,55 % 0,42 % -5,35 % 26,96 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,05 % -0,69 % -0,36 % 0,99 % -0,15 % -5,37 % 1,36 % -8,46 % 3,82 %
Delta 0,60 % 0,51 % 1,02 % 2,28 % 3,44 % 0,60 % 0,55 % 36,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,08 % 22,98 % 16,51 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -4,81 % 17,95 % 11,49 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,62 % 18,53 % 14,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,08 % 11,18 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -4,81 % 7,61 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,62 % 10,68 % -
Rischio
Volatilità 9,24 % 8,58 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -12,37 % -12,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,95 % 5,60 % -
Sortino -0,79 1,45 -
VAR 95 -2,87 % -1,75 % -
VAR 99 -5,74 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 0,95 -
TEV 9,14 % 9,89 % -
Information ratio (IR) 0,07 1,08 -
Up Capture Ratio 0,45 0,43 -
Down Capture Ratio 0,56 -0,25 -
Indice Omega 0,70 1,60 -
Reattività
Beta 0,52 0,19 -
15,85 1,78 -
Beta bull 0,36 0,02 -
Beta bear 0,56 0,47 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -0,40 -
Kurtosis 7,92 5,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index