Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,12 % 0,87 % 4,34 % 5,44 % 5,15 % 10,84 % 33,52 % - -
Categoria -0,06 % 0,10 % 0,32 % 3,54 % 3,01 % 2,49 % 6,53 % 22,59 % 19,37 % 19,30 %
Delta 0,09 % 0,01 % 0,55 % 0,80 % 2,44 % 2,66 % 4,31 % 10,93 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,11 % 0,43 % 4,05 % 3,71 % 2,98 % 7,99 % 29,69 % 25,47 % 31,89 %
Delta 0,06 % 0,00 % 0,44 % 0,29 % 1,73 % 2,17 % 2,85 % 3,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,36 % 6,40 % - - - - - -
Categoria 6,93 % 9,75 % -10,65 % 3,49 % 1,66 % 8,80 % -3,90 % 3,84 %
Delta 6,42 % -3,35 % - - - - - -
Benchmark* 9,39 % 12,68 % -11,77 % 3,87 % 2,36 % 12,28 % -3,46 % 6,29 %
Delta 3,97 % -6,29 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,29 % 10,23 % -
Categoria 6,66 % 7,27 % 3,67 %
Delta 4,63 % 2,96 % -
Benchmark* 8,36 % 9,43 % 4,67 %
Delta 2,93 % 0,80 % -
Rischio
Volatilità 2,81 % 4,62 % -
Volatilità Categoria 2,69 % 4,07 % 4,25 %
Volatilità Benchmark 2,91 % 4,54 % 4,70 %
Max drawdown -2,34 % -6,78 % -
Tempo di recupero 70 j 98 j -
DSR 1,63 % 2,89 % -
Sortino 5,10 2,57 -
VAR 95 -0,36 % -0,71 % -
VAR 99 -1,22 % -2,00 % -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,96 1,60 -
TEV 1,92 % 2,45 % -
Information ratio (IR) 1,53 0,33 -
Up Capture Ratio 1,03 0,96 -
Down Capture Ratio 0,49 0,80 -
Indice Omega 2,77 1,84 -
Reattività
Beta 0,75 0,87 -
60,11 73,51 -
Beta bull 0,73 0,85 -
Beta bear 0,79 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,16 -
Kurtosis 2,91 4,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index