Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,11 % 0,45 % 3,10 % 3,64 % 2,92 % 6,71 % 23,62 % - -
Categoria 0,02 % 0,10 % 0,48 % 3,26 % 2,84 % 2,35 % 6,30 % 23,60 % 17,36 % 17,33 %
Delta 0,01 % 0,02 % -0,03 % -0,16 % 0,80 % 0,58 % 0,41 % 0,02 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,18 % 0,58 % 3,76 % 3,85 % 3,31 % 8,02 % 29,22 % 23,34 % 29,82 %
Delta -0,01 % -0,07 % -0,13 % -0,66 % -0,21 % -0,39 % -1,31 % -5,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,52 % 10,03 % - - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -0,58 % 0,18 % - - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -2,10 % -1,98 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,23 % 7,63 % -
Categoria 6,62 % 7,55 % 3,31 %
Delta 0,61 % 0,08 % -
Benchmark* 8,21 % 9,24 % 4,35 %
Delta -0,98 % -1,60 % -
Rischio
Volatilità 2,53 % 4,09 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 4,06 % 4,17 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,38 % 4,61 %
Max drawdown -2,95 % -7,34 % -
Tempo di recupero 69 j 150 j -
DSR 1,72 % 2,57 % -
Sortino 2,48 1,88 -
VAR 95 -0,50 % -0,77 % -
VAR 99 -1,26 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 1,18 -
TEV 0,65 % 0,84 % -
Information ratio (IR) -1,51 -1,90 -
Up Capture Ratio 0,90 0,88 -
Down Capture Ratio 0,93 0,95 -
Indice Omega 1,88 1,56 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
93,83 96,54 -
Beta bull 0,94 0,91 -
Beta bear 0,97 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,06 0,01 -
Kurtosis 4,24 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index