Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,17 % 0,91 % -0,48 % 0,99 % 0,71 % -2,75 % -1,48 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta 0,04 % -0,08 % 0,00 % -1,05 % -1,48 % 0,02 % -4,55 % -11,69 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta 0,01 % -0,08 % -0,02 % -0,07 % -0,79 % -0,11 % 0,28 % -2,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,07 % 2,51 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -5,60 % -2,96 % -2,51 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,87 % -0,15 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -5,60 % -3,73 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -0,17 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 6,23 % 6,08 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -6,86 % -6,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,57 % 4,60 % -
Sortino -1,27 -0,70 -
VAR 95 -0,96 % -1,04 % -
VAR 99 -3,76 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 -0,53 -
TEV 1,38 % 1,59 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,85 0,93 -
Down Capture Ratio 0,90 0,97 -
Indice Omega 0,64 0,83 -
Reattività
Beta 0,87 0,95 -
97,36 93,43 -
Beta bull 0,85 1,01 -
Beta bear 0,86 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,98 -0,37 -
Kurtosis 6,93 3,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index