Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,21 % 0,73 % -0,43 % 1,12 % 0,85 % -3,16 % -1,50 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta 0,17 % -0,04 % -0,18 % -1,00 % -1,34 % 0,16 % -4,96 % -11,72 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta 0,14 % -0,04 % -0,20 % -0,02 % -0,66 % 0,03 % -0,13 % -2,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 1,83 % 2,27 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta -5,36 % -3,20 % -2,76 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,07 % -2,63 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,63 % -0,23 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta -5,36 % -3,80 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,07 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 6,46 % 6,78 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -6,88 % -7,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,38 % 4,89 % -
Sortino -1,27 -0,67 -
VAR 95 -1,65 % -1,34 % -
VAR 99 -3,48 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 -0,48 -
TEV 3,46 % 3,50 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,74 0,95 -
Down Capture Ratio 0,81 1,00 -
Indice Omega 0,66 0,85 -
Reattività
Beta 0,80 0,94 -
76,35 73,67 -
Beta bull 1,14 1,10 -
Beta bear 0,74 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,87 0,14 -
Kurtosis 4,62 1,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index