Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,08 % -0,62 % -2,64 % -1,41 % -0,83 % -1,23 % 1,23 % - -
Categoria 0,16 % -0,09 % -0,81 % -2,01 % 0,11 % 0,03 % 0,53 % 10,19 % 1,53 % 11,22 %
Delta -0,06 % 0,17 % 0,18 % -0,63 % -1,51 % -0,86 % -1,76 % -8,96 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,53 % 0,00 % -1,85 % -0,62 % 0,24 % 0,03 % 3,45 % -9,15 % 2,81 %
Delta -0,53 % -0,45 % -0,63 % -0,79 % -0,78 % -1,07 % -1,26 % -2,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 1,83 % 2,27 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,36 % -3,32 % -2,86 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,07 % -2,63 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,03 % 0,38 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -1,54 % -2,86 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,65 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 4,07 % 5,98 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,47 % -7,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,19 % 4,39 % -
Sortino -0,96 -0,56 -
VAR 95 -0,94 % -1,14 % -
VAR 99 -1,11 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,41 -
TEV 2,49 % 3,20 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,87 0,88 -
Indice Omega 0,78 0,87 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
R² 63,65 72,79 -
Beta bull 1,10 1,11 -
Beta bear 0,88 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,07 -
Kurtosis -0,90 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index