Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,59 % -0,03 % -1,68 % -4,35 % -4,47 % -2,58 % -11,92 % - -
Categoria 0,47 % 0,53 % 0,57 % 0,94 % -0,63 % -0,51 % 2,35 % 4,47 % 2,69 % 8,06 %
Delta 0,01 % 0,06 % -0,60 % -2,62 % -3,72 % -3,97 % -4,93 % -16,39 % - -
Benchmark* 0,96 % 1,05 % 0,88 % -0,98 % -4,35 % -4,61 % -1,19 % -8,00 % -9,67 % 2,76 %
Delta -0,47 % -0,46 % -0,91 % -0,69 % 0,00 % 0,14 % -1,39 % -3,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,26 % 2,22 % - - - - - -
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -2,76 % -2,77 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,19 % 0,24 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,32 % -2,63 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,83 % -4,93 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,55 % -1,19 % -
Rischio
Volatilità 6,98 % 7,42 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,44 % -15,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,55 % 5,61 % -
Sortino -0,77 -0,97 -
VAR 95 -1,84 % -1,92 % -
VAR 99 -3,63 % -2,12 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,73 -
TEV 4,01 % 4,29 % -
Information ratio (IR) -0,14 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,82 0,93 -
Down Capture Ratio 0,84 0,98 -
Indice Omega 0,80 0,78 -
Reattività
Beta 0,79 0,93 -
72,12 66,93 -
Beta bull 0,84 0,99 -
Beta bear 0,72 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,86 0,00 -
Kurtosis 2,96 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index