Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,37 % 1,42 % 1,77 % 1,70 % 1,91 % 1,31 % 1,74 % - -
Categoria -0,01 % 0,29 % 0,95 % 2,42 % 2,10 % 2,09 % 3,95 % 12,44 % 4,16 % 13,15 %
Delta -0,05 % 0,09 % 0,47 % -0,66 % -0,40 % -0,18 % -2,64 % -10,71 % - -
Benchmark* -0,34 % -0,12 % 1,39 % 1,41 % 2,15 % 2,24 % 2,92 % 4,46 % -5,84 % 4,41 %
Delta 0,28 % 0,49 % 0,04 % 0,36 % -0,45 % -0,33 % -1,61 % -2,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 2,26 % 2,22 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta -5,48 % -2,84 % -2,83 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -2,19 % 0,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,56 % -0,22 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -4,32 % -3,69 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -1,61 % -0,45 % -
Rischio
Volatilità 3,56 % 5,80 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -3,07 % -6,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,70 % 4,43 % -
Sortino -1,30 -0,72 -
VAR 95 -0,79 % -1,19 % -
VAR 99 -0,86 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -0,55 -
TEV 2,50 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,64 0,83 -
Down Capture Ratio 0,78 0,86 -
Indice Omega 0,74 0,83 -
Reattività
Beta 0,73 0,83 -
59,33 70,44 -
Beta bull 0,77 0,85 -
Beta bear 0,68 0,79 -
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,44 -
Kurtosis -0,96 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index