Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -0,68 % -0,38 % 0,74 % 0,52 % 0,62 % -2,23 % -2,56 % - -
Categoria -0,20 % -0,25 % -0,94 % 0,34 % 0,98 % 0,22 % 1,70 % 9,79 % 3,18 % 11,36 %
Delta -0,72 % -0,43 % 0,56 % 0,40 % -0,47 % 0,40 % -3,93 % -12,35 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,19 % 1,52 % 1,39 % -1,35 % -0,02 % -5,47 % 6,89 %
Delta -0,90 % -0,73 % -0,44 % -0,45 % -1,00 % -0,76 % -0,88 % -2,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,68 % 1,58 % 2,89 % - - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta -5,45 % -3,46 % -2,12 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,03 % -2,87 % 0,91 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,45 % 0,56 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,05 % -3,11 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,54 % -0,31 % -
Rischio
Volatilità 6,25 % 6,46 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -5,97 % -7,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,50 % 4,95 % -
Sortino -1,19 -0,50 -
VAR 95 -1,02 % -1,51 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,04 -0,38 -
TEV 2,90 % 2,93 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 0,92 1,00 -
Indice Omega 0,65 0,89 -
Reattività
Beta 0,85 0,94 -
80,90 79,75 -
Beta bull 0,54 0,83 -
Beta bear 0,85 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -0,55 -
Kurtosis 7,25 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index