Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,29 % -0,18 % 0,02 % -1,24 % -0,05 % -1,36 % 0,06 % - -
Categoria 0,01 % 0,29 % 0,93 % 0,00 % 0,07 % 0,47 % 3,24 % 10,92 % 3,23 % 11,82 %
Delta 0,02 % 0,00 % -1,10 % 0,02 % -1,31 % -0,52 % -4,60 % -10,87 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,39 % -0,02 % 0,25 % -1,12 % 0,34 % -0,10 % 2,01 % -6,40 % 5,86 %
Delta 0,11 % -0,10 % -0,16 % -0,22 % -0,12 % -0,39 % -1,26 % -1,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,68 % 1,58 % 2,89 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,06 % 5,03 % -9,42 % 1,95 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta -5,46 % -3,48 % -2,13 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,03 % -2,87 % 0,91 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,83 % -0,36 % -
Categoria 0,85 % 3,17 % 0,43 %
Delta -3,68 % -3,53 % -
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta -0,21 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 4,88 % 6,19 % -
Volatilità Categoria 2,97 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -4,90 % -7,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,01 % 4,90 % -
Sortino -1,21 -0,69 -
VAR 95 -0,99 % -1,48 % -
VAR 99 -2,72 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -0,55 -
TEV 2,97 % 2,92 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,83 0,95 -
Down Capture Ratio 0,89 0,99 -
Indice Omega 0,68 0,82 -
Reattività
Beta 0,76 0,92 -
69,92 78,49 -
Beta bull 0,51 0,76 -
Beta bear 0,72 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,74 -
Kurtosis 3,26 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index