Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,56 % -1,05 % -2,12 % -3,76 % -4,98 % -4,08 % -8,34 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,21 % -0,20 % -0,81 % -2,36 % -3,04 % -4,37 % -5,56 % -14,36 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta 0,06 % -0,11 % -0,67 % -1,23 % 2,98 % 0,04 % -1,39 % -2,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,94 % 2,42 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -3,09 % -2,60 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,52 % 0,44 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,41 % -2,90 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -5,27 % -4,84 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -1,03 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 6,84 % 6,75 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -6,74 % -11,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,72 % 5,08 % -
Sortino -1,06 -1,15 -
VAR 95 -1,19 % -1,38 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,87 -
TEV 2,25 % 2,95 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,89 0,95 -
Down Capture Ratio 0,95 1,00 -
Indice Omega 0,72 0,75 -
Reattività
Beta 0,87 0,94 -
91,09 81,21 -
Beta bull 1,04 1,04 -
Beta bear 0,78 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,01 -
Kurtosis 3,54 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index