Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,62 % 2,84 % 1,71 % 2,23 % 2,03 % 0,86 % 4,74 % - -
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,11 % 0,31 % 1,62 % 1,68 % 1,17 % 0,81 % -0,03 % -7,24 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,13 % 0,23 % 0,45 % 0,02 % -0,33 % -0,61 % -0,69 % -2,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 1,94 % 2,42 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -5,36 % -3,24 % -2,73 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,08 % -2,52 % 0,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,99 % 0,34 % -
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -1,54 % -2,91 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,62 % -0,59 % -
Rischio
Volatilità 3,57 % 5,59 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,24 % -7,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,83 % 4,22 % -
Sortino -1,07 -0,59 -
VAR 95 -0,86 % -0,99 % -
VAR 99 -0,93 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -0,44 -
TEV 1,59 % 2,06 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,81 0,88 -
Down Capture Ratio 0,87 0,91 -
Indice Omega 0,76 0,86 -
Reattività
Beta 0,88 0,90 -
R² 81,77 87,61 -
Beta bull 1,02 1,01 -
Beta bear 0,91 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,48 -
Kurtosis -0,91 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index