Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,02 % 1,85 % 0,23 % 1,38 % 1,43 % -4,35 % 1,19 % - -
Categoria -0,02 % 0,05 % 1,01 % 0,88 % 2,23 % 1,23 % 0,86 % 11,04 % 4,64 % 12,30 %
Delta -0,11 % -0,03 % 0,84 % -0,65 % -0,84 % 0,20 % -5,20 % -9,85 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta -0,27 % -0,04 % 0,07 % 0,18 % -0,15 % 0,04 % -0,01 % -0,99 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,61 % 1,77 % 2,31 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,38 % -3,27 % -2,70 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,10 % -2,69 % 0,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,09 % -0,80 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta -5,62 % -3,90 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,06 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 6,22 % 6,60 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,93 % -7,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,25 % 4,87 % -
Sortino -1,37 -0,79 -
VAR 95 -1,65 % -1,36 % -
VAR 99 -3,54 % -2,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,16 -0,58 -
TEV 3,31 % 3,49 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,68 0,93 -
Down Capture Ratio 0,77 0,95 -
Indice Omega 0,61 0,83 -
Reattività
Beta 0,80 0,92 -
76,61 72,68 -
Beta bull 1,27 1,05 -
Beta bear 0,77 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,98 0,00 -
Kurtosis 5,99 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index