Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,39 % 0,06 % -0,53 % -2,82 % -1,08 % -0,74 % -0,51 % 0,74 % - -
Categoria -0,21 % 0,26 % -0,68 % -1,70 % 0,64 % 0,39 % 1,14 % 10,25 % 1,73 % 11,82 %
Delta -0,18 % -0,19 % 0,15 % -1,12 % -1,72 % -1,13 % -1,65 % -9,52 % - -
Benchmark* -0,47 % 0,33 % -0,37 % -2,83 % -0,71 % 0,04 % 0,33 % 2,89 % -8,99 % 3,42 %
Delta 0,07 % -0,26 % -0,17 % 0,01 % -0,36 % -0,78 % -0,84 % -2,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,61 % 1,77 % 2,31 % - - - - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -5,36 % -3,36 % -2,82 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,10 % -2,69 % 0,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,39 % 0,21 % -
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -2,37 % -3,24 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,93 % -0,67 % -
Rischio
Volatilità 3,95 % 6,01 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,92 % -7,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,06 % 4,41 % -
Sortino -0,78 -0,60 -
VAR 95 -0,93 % -1,17 % -
VAR 99 -1,10 % -2,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,44 -
TEV 2,45 % 3,22 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,75 0,85 -
Down Capture Ratio 0,86 0,89 -
Indice Omega 0,80 0,86 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
R² 62,79 72,50 -
Beta bull 1,18 1,12 -
Beta bear 0,89 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,06 -
Kurtosis -0,78 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index