Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,02 % -1,83 % 7,93 % -6,33 % -4,76 % -1,90 % 26,79 % - -
Categoria -0,05 % 0,82 % -0,12 % 15,73 % -1,00 % 0,23 % 0,92 % 12,39 % 38,91 % 61,40 %
Delta -0,20 % -0,84 % -1,70 % -7,80 % -5,33 % -4,99 % -2,82 % 14,39 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,10 % -0,19 % 16,24 % -3,49 % -2,84 % 5,46 % 40,56 % 85,82 % 133,92 %
Delta -0,21 % -0,13 % -1,64 % -8,31 % -2,84 % -1,92 % -7,36 % -13,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,78 % 17,25 % - - - - - -
Categoria 7,20 % 7,61 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 6,58 % 9,64 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,44 % -2,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,99 % 9,77 % -
Categoria 0,57 % 5,09 % 7,15 %
Delta -2,56 % 4,69 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -8,33 % -3,92 % -
Rischio
Volatilità 14,56 % 13,08 % -
Volatilità Categoria 14,62 % 13,95 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,06 % -19,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,21 % 9,26 % -
Sortino -0,44 0,75 -
VAR 95 -3,02 % -2,95 % -
VAR 99 -6,85 % -4,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,53 -
TEV 8,62 % 7,58 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,70 0,83 -
Down Capture Ratio 0,85 0,88 -
Indice Omega 0,91 1,21 -
Reattività
Beta 0,71 0,78 -
77,97 72,43 -
Beta bull 0,72 0,71 -
Beta bear 0,60 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,48 -
Kurtosis 1,49 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR