Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % 1,80 % 0,59 % -6,62 % 0,76 % 2,15 % 24,78 % -17,76 % - -
Categoria -0,30 % 1,27 % 0,86 % -5,65 % -1,55 % -0,80 % 12,77 % -18,34 % -12,81 % 12,71 %
Delta -0,52 % 0,53 % -0,28 % -0,97 % 2,31 % 2,95 % 12,01 % 0,57 % - -
Benchmark* -0,40 % 1,05 % 1,26 % -6,60 % 4,72 % 4,96 % 23,07 % -2,19 % -8,26 % 17,14 %
Delta -0,43 % 0,75 % -0,67 % -0,02 % -3,96 % -2,80 % 1,71 % -15,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,67 % -20,22 % - - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 3,87 % -2,03 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,35 % -5,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,02 % - -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 11,92 % - -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta 0,91 % - -
Rischio
Volatilità 30,60 % - -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -19,91 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,13 % - -
Sortino 1,17 - -
VAR 95 -4,59 % - -
VAR 99 -8,97 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 - -
TEV 6,31 % - -
Information ratio (IR) 0,14 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,34 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
95,76 - -
Beta bull 1,05 - -
Beta bear 0,80 - -
Asimmetria
Skewness 1,67 - -
Kurtosis 5,91 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR