Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,22 % 0,71 % -0,28 % -1,12 % -0,01 % -0,64 % 4,93 % - -
Categoria -0,04 % 0,16 % 0,87 % -0,23 % 0,30 % 0,10 % 2,42 % 13,71 % 4,24 % 9,93 %
Delta 0,01 % 0,06 % -0,16 % -0,05 % -1,43 % -0,11 % -3,07 % -8,78 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,11 % 0,77 % -0,52 % -0,69 % -0,10 % 0,85 % 9,90 % -9,70 % -1,56 %
Delta 0,06 % 0,11 % -0,06 % 0,25 % -0,43 % 0,09 % -1,49 % -4,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,73 % 0,37 % 5,34 % - - - - -
Categoria 2,40 % 5,04 % 6,71 % -10,14 % 1,60 % 1,55 % 4,85 % -1,77 %
Delta -3,12 % -4,67 % -1,37 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,87 % -2,19 % -1,64 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,42 % 1,07 % -
Categoria 1,29 % 4,07 % 0,68 %
Delta -0,87 % -3,01 % -
Benchmark* 1,12 % 2,60 % -2,22 %
Delta -0,70 % -1,54 % -
Rischio
Volatilità 3,10 % 4,87 % -
Volatilità Categoria 1,76 % 2,19 % 2,76 %
Volatilità Benchmark 2,84 % 4,48 % 5,85 %
Max drawdown -3,04 % -4,72 % -
Tempo di recupero - 242 j -
DSR 2,55 % 3,60 % -
Sortino -0,63 -0,54 -
VAR 95 -0,70 % -1,03 % -
VAR 99 -1,52 % -1,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,40 -
TEV 1,43 % 1,15 % -
Information ratio (IR) -0,49 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 1,09 1,13 -
Indice Omega 0,77 0,86 -
Reattività
Beta 0,97 1,06 -
78,93 94,71 -
Beta bull 0,90 1,06 -
Beta bear 0,90 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,10 -
Kurtosis 1,80 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index