Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,28 % 0,28 % -0,25 % -0,86 % 0,14 % 0,16 % -5,46 % - -
Categoria -0,03 % 0,12 % 0,43 % 1,29 % 0,92 % 1,82 % 4,12 % 9,73 % 7,48 % 9,85 %
Delta -0,15 % 0,16 % -0,15 % -1,54 % -1,78 % -1,68 % -3,97 % -15,19 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,27 % 0,31 % 0,03 % -0,07 % 0,70 % 1,93 % -0,61 % -10,82 % -1,09 %
Delta -0,05 % 0,02 % -0,03 % -0,28 % -0,80 % -0,56 % -1,78 % -4,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,38 % 5,10 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,63 % -1,55 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,18 % -1,88 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,77 % -2,18 % -
Categoria 4,05 % 3,23 % 1,48 %
Delta -3,29 % -5,41 % -
Benchmark* 2,05 % -0,48 % -2,26 %
Delta -1,28 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 4,98 % 6,72 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 2,98 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,26 % 6,08 % 5,84 %
Max drawdown -4,03 % -13,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,86 % 5,06 % -
Sortino -0,53 -1,00 -
VAR 95 -0,98 % -1,50 % -
VAR 99 -2,53 % -2,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,75 -
TEV 2,11 % 2,85 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,60 -
Up Capture Ratio 1,02 1,03 -
Down Capture Ratio 1,12 1,12 -
Indice Omega 0,90 0,78 -
Reattività
Beta 1,06 1,00 -
82,29 82,00 -
Beta bull 1,07 0,96 -
Beta bear 1,05 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,68 0,08 -
Kurtosis 2,56 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index