Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,67 % -0,20 % -0,45 % -0,05 % -0,04 % -0,56 % 4,10 % - -
Categoria -0,04 % -0,24 % 0,33 % 0,49 % 0,83 % 0,65 % 2,26 % 13,56 % 4,58 % 11,01 %
Delta -0,19 % -0,43 % -0,53 % -0,94 % -0,88 % -0,69 % -2,82 % -9,46 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,62 % 0,03 % -0,30 % 0,22 % 0,23 % 0,77 % 9,51 % -9,27 % -1,33 %
Delta -0,17 % -0,05 % -0,22 % -0,15 % -0,27 % -0,27 % -1,32 % -5,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,38 % 0,38 % 5,10 % - - - - -
Categoria 2,39 % 5,05 % 6,72 % -10,17 % 1,56 % 1,59 % 4,96 % -1,62 %
Delta -2,77 % -4,67 % -1,63 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,52 % -2,18 % -1,88 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,34 % 1,47 % -
Categoria 2,50 % 4,43 % 0,98 %
Delta -2,84 % -2,96 % -
Benchmark* 1,19 % 3,14 % -1,77 %
Delta -1,53 % -1,67 % -
Rischio
Volatilità 3,83 % 4,93 % -
Volatilità Categoria 1,65 % 2,20 % 2,80 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,27 % 5,90 %
Max drawdown -3,29 % -4,58 % -
Tempo di recupero - 258 j -
DSR 3,06 % 3,61 % -
Sortino -0,75 -0,41 -
VAR 95 -0,91 % -0,95 % -
VAR 99 -1,76 % -1,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,30 -
TEV 1,93 % 1,96 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,94 1,01 -
Down Capture Ratio 1,12 1,17 -
Indice Omega 0,82 0,91 -
Reattività
Beta 1,03 1,06 -
74,72 84,48 -
Beta bull 1,16 1,05 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,10 -
Kurtosis 0,83 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index