Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,24 % 0,11 % -0,73 % -1,24 % -0,60 % -0,13 % -2,67 % - -
Categoria 0,06 % 0,06 % 0,18 % 0,84 % 0,70 % 1,88 % 3,71 % 10,64 % 7,19 % 9,97 %
Delta 0,17 % -0,30 % -0,07 % -1,58 % -1,94 % -2,48 % -3,85 % -13,31 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,03 % -0,06 % -0,23 % -0,26 % 0,37 % 1,48 % 2,89 % -10,26 % -1,39 %
Delta 0,07 % -0,21 % 0,17 % -0,50 % -0,98 % -0,97 % -1,61 % -5,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,13 % 5,09 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,88 % -1,56 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,43 % -1,89 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,67 % -2,26 % -
Categoria 4,05 % 3,23 % 1,48 %
Delta -3,39 % -5,49 % -
Benchmark* 2,05 % -0,48 % -2,26 %
Delta -1,38 % -1,77 % -
Rischio
Volatilità 5,78 % 7,01 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 2,98 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,26 % 6,08 % 5,84 %
Max drawdown -4,50 % -14,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,31 % 5,15 % -
Sortino -0,50 -1,00 -
VAR 95 -1,06 % -1,53 % -
VAR 99 -2,30 % -2,33 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,73 -
TEV 3,22 % 3,33 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,09 0,97 -
Down Capture Ratio 1,21 1,07 -
Indice Omega 0,92 0,78 -
Reattività
Beta 1,13 1,01 -
69,85 77,40 -
Beta bull 1,24 1,04 -
Beta bear 1,05 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,12 0,24 -
Kurtosis 0,81 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index