Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,29 % -0,82 % -0,92 % 1,14 % -0,62 % 1,41 % -4,24 % - -
Categoria 0,00 % -0,01 % 0,00 % 1,84 % 1,79 % 1,33 % 4,20 % 11,48 % 7,53 % 9,75 %
Delta -0,04 % -0,28 % -0,83 % -2,76 % -0,66 % -1,96 % -2,80 % -15,72 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,13 % -0,58 % 0,40 % 2,01 % 0,13 % 2,69 % 0,80 % -10,39 % -1,15 %
Delta -0,18 % -0,16 % -0,24 % -1,31 % -0,87 % -0,76 % -1,28 % -5,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,11 % 5,73 % - - - - - -
Categoria 4,98 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -5,09 % -0,92 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,67 % -1,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,71 % -0,33 % -
Categoria 4,59 % 3,95 % 1,55 %
Delta -0,89 % -4,28 % -
Benchmark* 4,29 % 0,99 % -2,01 %
Delta -0,58 % -1,32 % -
Rischio
Volatilità 5,56 % 7,16 % -
Volatilità Categoria 2,29 % 3,07 % 2,85 %
Volatilità Benchmark 4,24 % 6,19 % 5,85 %
Max drawdown -4,45 % -13,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,03 % 5,28 % -
Sortino 0,18 -0,60 -
VAR 95 -0,97 % -1,64 % -
VAR 99 -2,72 % -2,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,44 -
TEV 3,51 % 3,27 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,96 1,03 -
Down Capture Ratio 1,06 1,13 -
Indice Omega 1,01 0,84 -
Reattività
Beta 1,02 1,03 -
60,23 79,27 -
Beta bull 0,99 0,96 -
Beta bear 1,05 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,08 -
Kurtosis 2,24 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index