Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,30 % -0,31 % -0,83 % -1,23 % -0,75 % -0,18 % -2,92 % - -
Categoria 0,06 % 0,06 % 0,18 % 0,84 % 0,70 % 1,88 % 3,71 % 10,64 % 7,19 % 9,97 %
Delta -0,07 % -0,35 % -0,49 % -1,68 % -1,93 % -2,63 % -3,89 % -13,56 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,03 % -0,06 % -0,23 % -0,26 % 0,37 % 1,48 % 2,89 % -10,26 % -1,39 %
Delta -0,18 % -0,27 % -0,25 % -0,60 % -0,98 % -1,12 % -1,66 % -5,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,24 % 5,24 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,77 % -1,41 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,32 % -1,74 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,75 % -2,28 % -
Categoria 4,05 % 3,23 % 1,48 %
Delta -3,30 % -5,51 % -
Benchmark* 2,05 % -0,48 % -2,26 %
Delta -1,30 % -1,80 % -
Rischio
Volatilità 5,07 % 6,65 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 2,98 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,26 % 6,08 % 5,84 %
Max drawdown -4,26 % -14,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,87 % 4,88 % -
Sortino -0,53 -1,06 -
VAR 95 -0,97 % -1,41 % -
VAR 99 -2,45 % -2,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,78 -
TEV 2,03 % 2,23 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,05 1,00 -
Down Capture Ratio 1,15 1,10 -
Indice Omega 0,91 0,77 -
Reattività
Beta 1,09 1,03 -
84,59 88,82 -
Beta bull 1,16 1,05 -
Beta bear 1,05 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,28 -
Kurtosis 2,18 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index