Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,13 % 0,57 % 2,70 % -0,48 % 0,33 % 3,40 % - - -
Categoria -0,03 % 0,13 % 0,55 % 1,27 % 1,00 % 1,29 % 4,75 % 10,24 % 8,07 % 9,26 %
Delta -0,17 % 0,01 % 0,02 % 1,43 % -1,48 % -0,97 % -1,34 % - - -
Benchmark* -0,29 % 0,09 % 0,40 % 2,46 % 0,15 % 0,76 % 4,37 % 4,87 % -9,35 % -1,75 %
Delta 0,10 % 0,05 % 0,17 % 0,24 % -0,63 % -0,44 % -0,96 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,24 % 5,24 % - - - - - -
Categoria 4,94 % 6,58 % -10,07 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta -4,70 % -1,34 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,32 % -1,74 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,85 % - -
Categoria 4,94 % 2,64 % 1,67 %
Delta -1,09 % - -
Benchmark* 5,22 % 0,20 % -1,87 %
Delta -1,37 % - -
Rischio
Volatilità 5,19 % - -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,36 % 2,89 %
Volatilità Benchmark 4,38 % 6,40 % 5,86 %
Max drawdown -4,26 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,78 % - -
Sortino 0,20 - -
VAR 95 -0,97 % - -
VAR 99 -2,45 % - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 - -
TEV 2,08 % - -
Information ratio (IR) -0,66 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,12 - -
Indice Omega 1,06 - -
Reattività
Beta 1,09 - -
84,53 - -
Beta bull 1,31 - -
Beta bear 1,04 - -
Asimmetria
Skewness -0,47 - -
Kurtosis 2,03 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index