Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,02 % -0,29 % 5,04 % 6,63 % 5,65 % 14,25 % 3,03 % - -
Categoria 0,17 % 0,03 % 0,68 % 5,25 % 5,51 % 5,58 % 12,45 % 18,47 % 28,11 % 35,99 %
Delta -0,25 % -0,02 % -0,98 % -0,22 % 1,12 % 0,07 % 1,80 % -15,45 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,29 % 0,08 % 5,28 % 4,87 % 6,45 % 13,81 % 19,72 % 31,62 % 44,21 %
Delta -0,24 % -0,28 % -0,37 % -0,24 % 1,76 % -0,80 % 0,44 % -16,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % -4,16 % - - - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta -1,88 % -10,26 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -3,07 % -10,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,54 % -0,08 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta 0,38 % -5,25 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -0,55 % -5,38 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 15,08 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -20,10 % -20,10 % -
Tempo di recupero 283 j 283 j -
DSR 10,76 % 10,78 % -
Sortino 0,73 -0,28 -
VAR 95 -3,23 % -3,55 % -
VAR 99 -5,89 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,20 -
TEV 4,74 % 5,68 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,96 0,94 -
Down Capture Ratio 0,96 1,07 -
Indice Omega 1,22 0,98 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
91,30 85,81 -
Beta bull 1,17 1,10 -
Beta bear 0,89 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,04 -
Kurtosis 0,90 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR