Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,88 % 0,16 % -2,19 % -8,89 % -8,61 % -4,19 % -6,21 % - -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,61 % 0,70 % -1,22 % -0,53 % 1,72 % 4,38 % 2,68 % 7,96 %
Delta -0,51 % -0,73 % -0,45 % -2,89 % -7,68 % -8,08 % -5,91 % -10,59 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,45 % 0,55 % -0,97 % -5,19 % -5,08 % -2,84 % -7,32 % -9,19 % 1,82 %
Delta -0,64 % -0,43 % -0,39 % -1,21 % -3,71 % -3,53 % -1,35 % 1,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,52 % 3,43 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 3,50 % -1,56 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,06 % 1,44 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,35 % -2,05 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -4,53 % -3,57 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -0,69 % 0,62 % -
Rischio
Volatilità 9,05 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -11,27 % -12,36 % -
Tempo di recupero - 821 j -
DSR 7,79 % 6,16 % -
Sortino -0,66 -0,80 -
VAR 95 -1,62 % -1,68 % -
VAR 99 -5,22 % -3,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,64 -
TEV 3,29 % 4,23 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,15 -
Up Capture Ratio 0,97 1,03 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 0,75 0,76 -
Reattività
Beta 1,13 1,01 -
88,03 70,18 -
Beta bull 1,27 0,89 -
Beta bear 1,25 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,78 -
Kurtosis 5,33 3,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index