Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,08 % -0,39 % 0,27 % 0,93 % 1,30 % 0,43 % 2,88 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,10 % 0,29 % -0,15 % 0,03 % 1,64 % 1,90 % -1,05 % -3,13 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,05 % 0,37 % 0,00 % 1,17 % 7,66 % 6,31 % 3,12 % 8,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,62 % 4,57 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -4,41 % -0,44 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,84 % 2,59 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,71 % 0,92 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -1,15 % -1,02 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,09 % 2,93 % -
Rischio
Volatilità 3,80 % 4,82 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,30 % -5,64 % -
Tempo di recupero - 465 j -
DSR 2,90 % 3,38 % -
Sortino -0,67 -0,60 -
VAR 95 -0,82 % -1,04 % -
VAR 99 -1,39 % -1,32 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,42 -
TEV 5,46 % 4,61 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,64 -
Up Capture Ratio 0,52 0,61 -
Down Capture Ratio 0,43 0,49 -
Indice Omega 0,84 0,88 -
Reattività
Beta 0,36 0,52 -
50,55 49,32 -
Beta bull 0,21 0,63 -
Beta bear 0,26 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,35 -
Kurtosis 0,28 -0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index